1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
Multivariate GARCHmodels: a survey Luc BauwensSébastien LaurentJeroen V.K. Rombouts2006 год

Multivariate GARCH models: a survey
статья из журнала

Полный текстСтраница публикацииПубликация в OpenAlex
Аннотация: Abstract This paper surveys the most important developments in multivariate ARCH‐type modelling. It reviews the model specifications and inference methods, and identifies likely directions of future research. Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.
Год издания: 2006
Авторы: Luc Bauwens, Sébastien Laurent, Jeroen V.K. Rombouts
Издательство: Wiley
Источник: Journal of Applied Econometrics
Ключевые слова: Financial Risk and Volatility Modeling, Monetary Policy and Economic Impact, Statistical Methods and Inference