1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
Exact Simulation ofJump-DiffusionProcesses with MonteCarlo Applications Bruno CasellaGareth O. Roberts2010 год

Exact Simulation of Jump-Diffusion Processes with Monte Carlo Applications
статья из журнала

Полный текстСтраница публикацииПубликация в OpenAlex
Год издания: 2010
Авторы: Bruno Casella, Gareth O. Roberts
Издательство: Springer Science+Business Media
Источник: Methodology And Computing In Applied Probability
Ключевые слова: Stochastic processes and financial applications, Markov Chains and Monte Carlo Methods, Probabilistic and Robust Engineering Design
Другие ссылки: Methodology And Computing In Applied Probability (HTML)
RePEc: Research Papers in Economics (HTML)
Warwick Research Archive Portal (University of Warwick) (HTML)