1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
Exact maximumlikelihood estimationof partiallynonstationary vectorARMA models José Alberto Mauricio2005 год

Exact maximum likelihood estimation of partially nonstationary vector ARMA models
статья из журнала

Страница публикацииПубликация в OpenAlex
Год издания: 2005
Авторы: José Alberto Mauricio
Издательство: Elsevier BV
Источник: Computational Statistics & Data Analysis
Ключевые слова: Monetary Policy and Economic Impact, Financial Risk and Volatility Modeling, Forecasting Techniques and Applications