Библиографическое описание:Орлов, Ю. Н. Моделирование ансамбля нестационарных случайных траекторий с использованием уравнения Фоккера-Планка / Ю. Н. Орлов, С. Л. Федоров. - Текст : непосредственный // Математическое моделирование. - 2017. - Т. 29, № 5. - С. 61-72. - Библиогр.: с. 71-72. - ISSN 0234-0879.
Аннотация:Разработан метод генерации ансамбля траекторий нестационарного временного ряда, выборочные плотности распределения которого эволюционируют в соответствии с уравнением Фоккера-Планка. Параметры сноса и диффузии в этом уравнении оцениваются по фактическим выборкам фрагментов временного ряда. Построен численный алгоритм, позволяющий тестировать функционал распознавания локального состояния временного ряда для оптимизации решающего правила в условиях нестационарных вероятностей состояний.
