1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии
  5. Выпуск 2012 г. Том 5. № 1

Extreme Value Theory and Peaks Over Threshold Model in the Russian Stock Market
статья из журнала

Полный текстЗаказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (E 97)
Библиографическое описание: Extreme Value Theory and Peaks Over Threshold Model in the Russian Stock Market = Применение метода повышений порога и теории экстремальных значений для моделирования рисков на российском фондовом рынке / Vladimir O. Andreev [et al.]. - Текст : непосредственный // Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. - 2012. - Т. 5, № 1. - С. 111-121 : ил. - Библиогр.: с. 119-120 (27 назв.). - ISSN 1999-494X.
Аннотация: При моделировании поведения фондового рынка обычно используется нормальное распределение Гаусса. Однако, метод превышений порога теории экстремальных значений, обобщенное распределение Парето позволяют более точно описывать финансовые доходности (потери) от операций с ценными бумагами, особенно на хвостах вероятностных распределений.
Год издания: 2012
Авторы: Andreev Vladimir , Tinykov Sergey , Ovchinnikova Oksana , Parahin Gennady
Источник: Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии
Выпуск: Т. 5, № 1
Номера страниц: 111-121
Количество экземпляров:

Всего свободно 3 из 3 экземпляров.

  • Читальный зал Б307 (пр. Свободный, 79, к. Б3-07): свободно 1 из 1 экземпляров
  • Отдел формирования информационно-библиотечных ресурсов (пр. Свободный, 79, к. Б2-20): свободно 1 из 1 экземпляров
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

The Analysis of Sanctions` Influence on Russian Stock Market Based on Sanction Index Development

  • Fedorova Elena и др.
  • 2019 год

Математические начала эконофизики

  • Романовский Михаил Юрьевич и др.
  • 2020 год