Библиографическое описание:Slimani, Walid. On Periodic Bilinear Threshold GARCH models = О периодических билинейных пороговых моделях GARCH / Walid Slimani, Ines Lescheb, Mouloud Cherfaoui. - Текст : непосредственный // Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика. - 2024. - Т. 17, № 3. - С. 334-346. - Библиогр.: с. 345-346. - ISSN 1997-1397.
Аннотация:Периодические обобщенные авторегрессионные условно гетероскедастические модели (P GARCH) были представлены Bollerslev et Ghysels. Данная статья посвящена расширению стандартной билинейной пороговой модели GARCH (BLT GARCH) до модели с периодически меняющимися во времени коэффициентами (P BLT GARCH).
