Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фамы-Френча. Кейс Индонезии

Теплова Т. В.; Микова Е. С.; Шершнева А. А.

База данных: Каталог библиотеки СФУ

Библиографическое описание: Теплова, Т. В. Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фамы-Френча. Кейс Индонезии / Теплова Т. В., Микова Е. С., Шершнева А. А. - (Финансовый рынок). - Текст : непосредственный // Финансовый менеджмент. - 2017. - № 2. - С. 80-93. - Библиогр.: с. 92-93 (16 назв. ). - ISSN 1607-968X.

Аннотация: Трехфакторная модель Фамы-Френча стала широко использоваться в академических работах для объяснения различий в ценах акций (портфелей) и для тестирования инвестиционных стратегий на наличие избыточной доходности. Для развивающихся рынков капитала при построении общерыночных премий за риск и оценке чувствительности акций (портфелей) к этим премиям возникает ряд вопросов и возможных аналитических ловушек. В статье показаны развилки выбора при работе с данными по фондовому рынку страны. Объект исследования – фондовый рынок Индонезии.

Год издания: 2017

Авторы: Теплова Т. В. , Микова Е. С. , Шершнева А. А.

Источник: Финансовый менеджмент

Выпуск: № 2

Номера страниц: 80-93

Количество экземпляров:

Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Показать дополнительные сведения

Аномалии на рынке IPO – повторение пройденного

Семенкова Е. В.
2021 год

Применение синтетических стрэддлов для управления фондовым риском

Яшин С. Н. и др.
2011 год

Динамическое хеджирование с учетом степени неприятия риска

Лакшина Валерия Владимировна
2016 год

Актуальные проблемы регулирования фондового рынка России в условиях санкций

Семенкова Е. В. и др.
2018 год

Анализ ценных бумаг компаний цветной металлургии в условиях ограничения доступа к информации

Соколова Г. В.
2015 год

Вклад менеджмента российских компаний в ликвидность акций

Луценко С. И.
2018 год

Оценка стоимости высоколиквидных активов с учетом кредитного риска

Тегин А. В.
2018 год

Расчет рыночной стоимости классических опционов с учетом кредитоспособности сторон сделки

Тегин А. В.
2020 год

Классификация рисков в деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка Евразийского…

Рыкова И. Н. и др.
2016 год

Архитектура финансов: вызовы новой реальности

Капустин Н. С. и др.
2021 год

Аналитическое обоснование и описание модели "Фора" для оценки рисков негосударственного…

Малинина Е. А. и др.
2018 год

Финансовый инжиниринг на рынке ценных бумаг

Малахова Анна Андреевна и др.
2026 год

Совершенствование подходов к организации системы управления рисками

Ставрова Т. А. и др.
2021 год

Тенденции развития рынка страхования аграрного предпринимательства

Полянин А. В. и др.
2018 год

Использование критерия Вальда-Сэвиджа в оптимизации выбора эмитента для покупки акций

Лабскер Л. Г.
2018 год

"Биржи должны встряхнуться"

Абрамов Александр Евгеньевич
2021 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фамы-Френча. Кейс Индонезии
статья из журнала

Похожие публикации