1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Журнал «Финансовый бизнес»
  5. Выпуск 2015 г. № 4
Оценка зависимостиспреда доходностикорпоративныхоблигаций от динамикивалютного курса (напримере рынкаоблигаций РФ) Сувейка Ш. М.2015 год

Оценка зависимости спреда доходности корпоративных облигаций от динамики валютного курса (на примере рынка облигаций РФ)
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (С 891)
Библиографическое описание: Сувейка, Ш. М. Оценка зависимости спреда доходности корпоративных облигаций от динамики валютного курса (на примере рынка облигаций РФ) / Ш. М. Сувейка. - (Валютно-кредитные отношения). - Текст : непосредственный // Финансовый бизнес. - 2015. - № 4. - С. 54-63. - Библиогр.: с. 63 (25 назв.). - ISSN 0869-8589.
Аннотация: В работе исследовано влияние валютного курса на спред доходности корпоративных облигаций. Анализ литературы приводит к предположению, что уровень валютного курса должен быть учтен в размере процентных ставок в соответствии с паритетом процентных ставок. Кроме того, его волатильность также должна воздействовать на динамику ставок. Применение редуцированной модели кредитного риска Даффи - Синглтона позволяет заключить, что повышение волатильности валютного курса ведет к расширению спреда доходности в связи с ростом риска дефолта по корпоративным облигациям. Таким образом, установлена двойственная природа одного из ключевых факторов спреда доходности - валютного курса: он является и систематическим, и специфическим фактором.
Год издания: 2015
Авторы: Сувейка Ш. М.
Источник: Финансовый бизнес
Выпуск: № 4
Номера страниц: 54-63
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Шоки спредадоходности набыстрорастущих рынкахоблигаций: рольволатильности Сувейка Ш. М.2016 год

Шоки спреда доходности на быстрорастущих рынках облигаций: роль волатильности

  • Сувейка Ш. М.
  • 2016 год
Эконометрическаяоценка влияниявалютного курса рубляна динамику выпуска Бадасен П. В.Картаев Ф. С.Хазанов А. А.2015 год

Эконометрическая оценка влияния валютного курса рубля на динамику выпуска

  • Бадасен П. В. и др.
  • 2015 год
Переток волатильностина рынкегосударственныхоблигаций страневрозоны Михайлов А. Ю.2016 год

Переток волатильности на рынке государственных облигаций стран еврозоны

  • Михайлов А. Ю.
  • 2016 год
Управление рискамипри формированиипортфелявысокодоходныхоблигаций Мартиросян Г.2014 год

Управление рисками при формировании портфеля высокодоходных облигаций

  • Мартиросян Г.
  • 2014 год
Формированиеэффективногоинвестиционногопортфеля виностранных валютах Семенов В. П.Соловьев Ю. П.Ракитин А. В.2014 год

Формирование эффективного инвестиционного портфеля в иностранных валютах

  • Семенов В. П. и др.
  • 2014 год
Ипотечные ценныебумаги - взглядинвестора Буш А. И.2017 год

Ипотечные ценные бумаги - взгляд инвестора

  • Буш А. И.
  • 2017 год
Особенности динамикиставок денежногорынка в России Коваленко О. В.Исаков А. В.2014 год

Особенности динамики ставок денежного рынка в России

  • Коваленко О. В. и др.
  • 2014 год
Автоматизацияприменения теории Г.Марковица длямониторинга рынкавалют Дулин А. Н.Рыбалкин А. Д.Рыбалкин Д. А.2014 год

Автоматизация применения теории Г. Марковица для мониторинга рынка валют

  • Дулин А. Н. и др.
  • 2014 год

Показать ещё

Хеджирование валютныхрисков фьючерсами иопционами Гобарева Я. Л.Бармин В. В.2016 год

Хеджирование валютных рисков фьючерсами и опционами

  • Гобарева Я. Л. и др.
  • 2016 год
Физлицо возвращаеткредит на покупкуценных бумаг поизменившемуся курсу.Как определить базупо НДФЛ Жуков А. А.2016 год

Физлицо возвращает кредит на покупку ценных бумаг по изменившемуся курсу. Как определить базу по…

  • Жуков А. А.
  • 2016 год

Влияние доходности фондового рынка на динамику венчурных инвестиций в России

  • Баранов А. О. и др.
  • 2024 год
Методика расчетапроцентного риска:международныестандарты ироссийская практика Подлесных В.2018 год

Методика расчета процентного риска: международные стандарты и российская практика

  • Подлесных В.
  • 2018 год

Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования

  • Уколов Андрей Игоревич и др.
  • 2014 год
Terra Incognitaнегативных процентныхставок Альшанский Л.2016 год

Terra Incognita негативных процентных ставок

  • Альшанский Л.
  • 2016 год
Курсовая политикаБанка России,валютные риски имакроэкономическаястабильность Андрюшин С. А.2017 год

Курсовая политика Банка России, валютные риски и макроэкономическая стабильность

  • Андрюшин С. А.
  • 2017 год
Учет событийногориска при расчететребуемой доходностисобственного капиталакомпании Студников С. С.2012 год

Учет событийного риска при расчете требуемой доходности собственного капитала компании

  • Студников С. С.
  • 2012 год