Использование смешанных копула-функций для оценки степени и характера взаимосвязи российского фондового рынка с зарубежными фондовыми рынками развитых и развивающихся стран
Библиографическое описание:Кандауров, Д. В. Использование смешанных копула-функций для оценки степени и характера взаимосвязи российского фондового рынка с зарубежными фондовыми рынками развитых и развивающихся стран / Д. В. Кандауров. - (Математические методы анализа). - Текст : непосредственный // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2014. - № 36 (222). - С. 49-62. - Библиогр.: с. 61 (16 назв. ). - ISSN 2073-4484.
Аннотация:Показано, что смешанные копула-функции являются более эффективным инструментом моделирования взаимосвязи фондовых рынков. Смешанные копулы могут применяться при оценке рисков инвестирования на зарубежных фондовых ранках, а также для определения оптимального хеджирования валютных рисков.
