О вейвлет-преобразованиях при моделировании цен акций нечеткими системами

Бричикова Анна Павловна; Могилевич Елена Олеговна; Шведов Алексей Сергеевич

База данных: Каталог библиотеки СФУ (Б 879)

Библиографическое описание: Бричикова, Анна Павловна. О вейвлет-преобразованиях при моделировании цен акций нечеткими системами / А. П. Бричикова, Е. О. Могилевич, А. С. Шведов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2019. - Т. 23, № 3. - С. 444-464. - Библиогр.: с. 460-461 (31 назв. ). - ISSN 1813-8691.

Аннотация: Модели для временных рядов имеют большое значение для рынка акций. Нечеткие модели Такаги-Сугено (функциональные нечеткие системы) - это перспективный и уже достаточно распространенный подход, при котором для различных областей изменения тех или иных параметров используются различные регрессионные зависимости и производится мягкое переключение за счет применения правил нечеткой логики. В этом состоит преимущество данного подхода перед обычными стохастическими моделями. Каждая модель Такаги-Сугено основывается на своей базе нечетких правил. Эти модели можно рассматривать как обобщение классических эконометрических моделей, если считать, что одному нечеткому правилу соответствует одна такая модель. Исследуется возможность совместного применения вейвлет-преобразования и нечеткой модели Такаги-Сугено для анализа цен акций на примере российских компаний.

Год издания: 2019

Авторы: Бричикова Анна Павловна , Могилевич Елена Олеговна , Шведов Алексей Сергеевич

Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики

Выпуск: Т. 23, № 3

Номера страниц: 444-464

Количество экземпляров:

Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Показать дополнительные сведения

Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги-Сугено

Могилевич Елена Олеговна и др.
2017 год

О методе наименьших квадратов при регрессии с нечеткими данными

Вельдяксов Василий Николаевич и др.
2014 год

Применение синтеза различных методов при оценке акций компаний

Седова Н. В. и др.
2020 год

Проверка гипотез при регрессии с нечеткими данными

Вельдяксов Василий Николаевич и др.
2014 год

Типы цифровых финансовых пирамид: результаты краудсорсинга идей

Рыжкова М. В. и др.
2023 год

Прогнозирование банкротства авиакомпаний: глобальный рынок

Бородин Александр Иванович и др.
2019 год

Financial Contagion of Stock Markets from the Oil Market: DCC GARCH Analysis

Malkina Marina
2024 год

Преобразование структуры спеченной алюминиевой бронзы при свободной ковке

Гурских А. В.
2018 год

Инсайдерская торговля на российском фондовом рынке перед объявлениями о сделках по слияниям и…

Чиркова Елена Владимировна и др.
2015 год

Низкооплачиваемые рабочие места на российском рынке труда: есть ли выход и куда он ведет?

Гимпельсон В. Е. и др.
2018 год

Диагностирование инсайдерской торговли акциями и депозитарными расписками российских компаний

Чиркова Елена Владимировна и др.
2017 год

Становление российского рубля как международной валюты

Кондратов Д. И.
2012 год

Сколько должны стоить финансовые активы? Нобелевские премии по экономике 2013 г.

Гельман Сергей Викторович и др.
2014 год

Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг

Родионова А. В. и др.
2012 год

Численное моделирование динамики температуры и диэлектрических параметров нефтематеринской породы…

Усманов Б. А. и др.
2023 год

Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей

Балаев А. И.
2013 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

О вейвлет-преобразованиях при моделировании цен акций нечеткими системами
статья из журнала

Похожие публикации