1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Экономический журнал Высшей школы экономики
  5. Выпуск 2019 г. Том 23. № 3
Овейвлет-преобразованиях при моделированиицен акций нечеткимисистемами Бричикова Анна ПавловнаМогилевич Елена ОлеговнаШведов Алексей Сергеевич2019 год

О вейвлет-преобразованиях при моделировании цен акций нечеткими системами
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Б 879)
Библиографическое описание: Бричикова, Анна Павловна. О вейвлет-преобразованиях при моделировании цен акций нечеткими системами / А. П. Бричикова, Е. О. Могилевич, А. С. Шведов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2019. - Т. 23, № 3. - С. 444-464. - Библиогр.: с. 460-461 (31 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: Модели для временных рядов имеют большое значение для рынка акций. Нечеткие модели Такаги-Сугено (функциональные нечеткие системы) - это перспективный и уже достаточно распространенный подход, при котором для различных областей изменения тех или иных параметров используются различные регрессионные зависимости и производится мягкое переключение за счет применения правил нечеткой логики. В этом состоит преимущество данного подхода перед обычными стохастическими моделями. Каждая модель Такаги-Сугено основывается на своей базе нечетких правил. Эти модели можно рассматривать как обобщение классических эконометрических моделей, если считать, что одному нечеткому правилу соответствует одна такая модель. Исследуется возможность совместного применения вейвлет-преобразования и нечеткой модели Такаги-Сугено для анализа цен акций на примере российских компаний.
Год издания: 2019
Авторы: Бричикова Анна Павловна , Могилевич Елена Олеговна , Шведов Алексей Сергеевич
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 23, № 3
Номера страниц: 444-464
Количество экземпляров:
  • Книгохранилище научной литературы (пр. Свободный, 79, 3 этаж): свободно 1 из 1 экземпляров