1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Экономический журнал Высшей школы экономики
  5. Выпуск 2019 г. Том 23. № 1
Индекс финансовогостресса для России:новые подходы Столбов Михаил Иосифович2019 год

Индекс финансового стресса для России: новые подходы
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (С 812)
Библиографическое описание: Столбов, Михаил Иосифович. Индекс финансового стресса для России: новые подходы / М. И. Столбов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2019. - Т. 23, № 1. - С. 32-60. - Библиогр.: с. 56-58 (50 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: Предложен индекс финансового стресса для России за период с марта 2008 г. по март 2018 г. При его построении использовались 12 апробированных и в большинстве своем публично доступных индивидуальных метрик финансовой нестабильности, в том числе предложенные Банком международных расчетов в Базеле показатели кредитного разрыва, обслуживания долга и динамики цен на недвижимость. Решается проблема выбора оптимального метода агрегирования панели показателей в сводный индекс. С помощью метода локальных прогнозов и байесовского усреднения моделей показано, что конвенциональный подход к построению подобных индексов на основе метода главных компонент уступает способам снижения размерности, учитывающим нелинейный и негауссовый характер индивидуальных метрик финансовой нестабильности. Среди рассмотренных методов наилучший результат показала динамическая факторная модель с выделением одного фактора.
Год издания: 2019
Авторы: Столбов Михаил Иосифович
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 23, № 1
Номера страниц: 32-60
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Индекс финансовогостресса дляфинансовой системыРоссии Куликов Д. М.Баранова В. М.2017 год

Индекс финансового стресса для финансовой системы России

  • Куликов Д. М. и др.
  • 2017 год
Две компонентымонетарной политики вРоссии: оценка длябольших массивовданных Пестова А. А.Ростова Н. А.2017 год

Две компоненты монетарной политики в России: оценка для больших массивов данных

  • Пестова А. А. и др.
  • 2017 год
Использование методамодерируемогоконфирматорногофакторного анализа висследованиинелинейных эффектоврезультатов… Корнеев Алексей АндреевичКричевец Анатолий НиколаевичСугоняев КонстантинВладимирович2021 год

Использование метода модерируемого конфирматорного факторного анализа в исследовании нелинейных…

  • Корнеев Алексей Андреевич и др.
  • 2021 год

Блочный метод главных компонент для выделения информативных признаков при классификации…

  • Пестунов И. А. и др.
  • 2015 год

On the Dimensions of Components of Stable Rank 2 Vector Bundles with Odd Determinant on P3

  • Kytmanov Alexey и др.
  • 2026 год

Выбор кристаллогидратов солей для синтеза теплоаккумулирующих материалов на основе многомерного…

  • Моржухина С. В. и др.
  • 2026 год

Competitiveness-Assessment-Based Monitoring of Socioeconomic Systems

  • Zander Evgeniya и др.
  • 2010 год

Анализ расхода анодной массы и электроэнергии для электролизеров Надвоицкого алюминиевого завода…

  • Пискажова Т. В. и др.
  • 2012 год

Показать ещё

Методика и алгоритм расчёта потерь электрической энергии в задаче оптимальной компенсации…

  • Герасименко А. А. и др.
  • 2011 год
Индикатор рисковроссийскогофинансового рынка Гамбаров Г. М.Мусаева М. У.Крупкина А. С.2017 год

Индикатор рисков российского финансового рынка

  • Гамбаров Г. М. и др.
  • 2017 год
Особенностиуправления горнымпредприятием какэколого-экономическойсистемой Бутко Г. П.2019 год

Особенности управления горным предприятием как эколого-экономической системой

  • Бутко Г. П.
  • 2019 год
Модификация алгоритмаопределенияхроматографическихиндексов удерживаниядля компенсации ихзависимости от… Зенкевич И. Г.Уколова Е. С.2012 год

Модификация алгоритма определения хроматографических индексов удерживания для компенсации их…

  • Зенкевич И. Г. и др.
  • 2012 год

Raman Spectroscopy Method for Assessing the Degree of Demineralisation of Xenomaterials During…

  • Timchenko Pavel и др.
  • 2025 год
Исследованиевозможностипрогнозированияпроцессадезинтеграции твердыхматериалов с помощьюнейромодели Липанчиков С. И.2014 год

Исследование возможности прогнозирования процесса дезинтеграции твердых материалов с помощью…

  • Липанчиков С. И.
  • 2014 год
Оценка взаимосвязифинансовыхиндикаторов стран ЕСи России Столбов М. И.2014 год

Оценка взаимосвязи финансовых индикаторов стран ЕС и России

  • Столбов М. И.
  • 2014 год

Incorporation of Socially and Professionally Significant Qualities of University Students in…

  • Syrymbetova Lyailya и др.
  • 2025 год