1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Экономический журнал Высшей школы экономики
  5. Выпуск 2019 г. Том 23. № 1
Параметрическаяиммунизацияпроцентного риска наоснове моделейсрочной структурыпроцентных ставок Бешенов Сергей ВитальевичЛапшин Виктор Александрович2019 год

Параметрическая иммунизация процентного риска на основе моделей срочной структуры процентных ставок
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Б 570)
Библиографическое описание: Бешенов, Сергей Витальевич. Параметрическая иммунизация процентного риска на основе моделей срочной структуры процентных ставок / С. В. Бешенов, В. А. Лапшин. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2019. - Т. 23, № 1. - С. 9-31. - Библиогр.: с. 28-29 (22 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: Базель III при определении требований к капиталу и стресс-тестировании рекомендует учитывать риск непараллельных изменений кривой бескупонной доходности. При этом, как показывает опрос двадцати семи крупнейших банков России, проведенный Банком России, по состоянию на апрель 2017 г. только один банк учитывал данный риск при расчете процентного риска и один разрабатывал методологию. Использовался ряд моделей срочной структуры процентных ставок для хеджирования непараллельных изменений кривой бескупонной доходности путем параметрической иммунизации. Исследование проводилось по данным российского рынка облигаций на пятилетней выборке наблюдений за котировками облигаций.
Год издания: 2019
Авторы: Бешенов Сергей Витальевич , Лапшин Виктор Александрович
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 23, № 1
Номера страниц: 9-31
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Вербальныеинтервенции БанкаРоссии и структурапроцентных ставок Телегин Олег ВалерьевичМерзляков Сергей Анатольевич2019 год

Вербальные интервенции Банка России и структура процентных ставок

  • Телегин Олег Валерьевич и др.
  • 2019 год
Спрос на жилищныекредиты и процентныеставки в регионахРоссии Мишура Анна Владимировна2021 год

Спрос на жилищные кредиты и процентные ставки в регионах России

  • Мишура Анна Владимировна
  • 2021 год
Нейтральныепроцентные ставки встранах СЕЕМЕА:движение в унисон сглобальными факторами Графе К.Грут C.Ригон Л.2018 год

Нейтральные процентные ставки в странах СЕЕМЕА: движение в унисон с глобальными факторами

  • Графе К. и др.
  • 2018 год
Регулированиепроцентной ставки покредиту в целяхпокрытия кредитныхрисков Киргизов А. Ю.2013 год

Регулирование процентной ставки по кредиту в целях покрытия кредитных рисков

  • Киргизов А. Ю.
  • 2013 год
Опыт реализацииполитикиколичественногосмягчения иотрицательныхпроцентных ставокведущими экономикамимира Петрикова Е. М.2021 год

Опыт реализации политики количественного смягчения и отрицательных процентных ставок ведущими…

  • Петрикова Е. М.
  • 2021 год
Особенности ипарадоксы оценкидоходности изатратности кредитапо инвестиционнойэффективнойпроцентной ставке Жевняк А. В.2011 год

Особенности и парадоксы оценки доходности и затратности кредита по инвестиционной эффективной…

  • Жевняк А. В.
  • 2011 год
Особенности влиянияключевой ставки БанкаРоссии на процентныеставки коммерческихбанков по кредитам Афанасьева О. Н.2019 год

Особенности влияния ключевой ставки Банка России на процентные ставки коммерческих банков по…

  • Афанасьева О. Н.
  • 2019 год
Профессиональныевкладчики - фиксаторыи процентные рискибанков Ануреев С. В.2015 год

Профессиональные вкладчики - фиксаторы и процентные риски банков

  • Ануреев С. В.
  • 2015 год

Показать ещё

Новые мерыгосударственнойподдержки МСП:гарантийный механизми компенсацияпроцентной ставки 2018 год

Новые меры государственной поддержки МСП: гарантийный механизм и компенсация процентной ставки

  • 2018 год
Операционная игомогеннаяэффективныепроцентные ставки какмеры стоимостикредита Жевняк А. В.2012 год

Операционная и гомогенная эффективные процентные ставки как меры стоимости кредита

  • Жевняк А. В.
  • 2012 год
Операциирефинансирования ипроцентные ставки вусловияхтрансформацииденежного механизма Бурлачков В. К.2016 год

Операции рефинансирования и процентные ставки в условиях трансформации денежного механизма

  • Бурлачков В. К.
  • 2016 год
Влияние реальнойпроцентной ставки насбережения населения Кузнецов А. В.2017 год

Влияние реальной процентной ставки на сбережения населения

  • Кузнецов А. В.
  • 2017 год
Влияние измененийставки по федеральнымфондам на уровеньпроцентного рискабанков Соколов Б. И.Соколова Я. Ю.2012 год

Влияние изменений ставки по федеральным фондам на уровень процентного риска банков

  • Соколов Б. И. и др.
  • 2012 год
[Процентные ставки] 2016 год

[Процентные ставки]

  • 2016 год
Регулирование уровняпроцентных ставок:экономическиепоследствия Соколова Я. Ю.2012 год

Регулирование уровня процентных ставок: экономические последствия

  • Соколова Я. Ю.
  • 2012 год
[Мониторингпроцентных ставоккредитныхорганизаций] 2016 год

[Мониторинг процентных ставок кредитных организаций]

  • 2016 год