1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Экономический журнал Высшей школы экономики
  5. Выпуск 2018 г. Том 22. № 3
Модель оптимальногопотребления приналичии возможностикредитования вслучайные моментывремени Жукова АлександраАлександровнаПоспелов Игорь Гермогенович2018 год

Модель оптимального потребления при наличии возможности кредитования в случайные моменты времени
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Ж 860)
Библиографическое описание: Жукова, Александра Александровна. Модель оптимального потребления при наличии возможности кредитования в случайные моменты времени / А. А. Жукова, И. Г. Поспелов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2018. - Т. 22, № 3. - С. 330-361. - Библиогр.: с. 358-359 (24 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: Рассматривается классическая задача максимизации дисконтированной полезности при условии, что момент следующей покупки и получения кредита - случайный (пуассоновский). Цель исследования - моделирование случайного периода ожидания возможности изменения долга агента для того, чтобы учесть его влияние на потребление. Модель формулируется как задача оптимального стохастического управления. Потребитель в случайные моменты покупает продукт по неслучайной цене и в те же случайные моменты может брать и возвращать бессрочные кредиты. По кредитам агент непрерывно платит проценты. Он непрерывно получает дивиденды в виде внешнего поступления денег на счет и может накапливать беспроцентные безналичные деньги. Условия оптимальности получаются с помощью метода множителей Лагранжа. Достаточные условия оптимальности сводятся к уравнениям в частных производных с переменным и неизвестным запаздыванием. Их удается решить только сочетанием аналитических разложений по малому параметру (обратной величине большой частоты сделок-продаж) и численных расчетов. Особую трудность представляет регуляризация ("смягчение") условий дополняющей нежесткости. В результате получены функции, определяющие оптимальное управление процессом покупок потребительского товара и размер кредита. На конечном интервале планирования можно проследить, как меняется потребление по мере приближения конца периода планирования. Во-первых, потребление определяется не запасом денег и долга в отдельности, а их разницей - собственными средствами потребителя. Во-вторых, вдали от горизонта планирования потребление мало и растет по мере приближения конечного момента времени. Такая модель может быть использована как часть описания агента-потребителя в динамических стохастических моделях общего равновесия.
Год издания: 2018
Авторы: Жукова Александра Александровна , Поспелов Игорь Гермогенович
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 22, № 3
Номера страниц: 330-361
Количество экземпляров:
  • Книгохранилище научной литературы (пр. Свободный, 79, 3 этаж): свободно 1 из 1 экземпляров