- Главная
- Ресурсы
- Библиотечный поиск
- Экономический журнал Высшей школы экономики
- Выпуск 2018 г. Том 22. № 1
Сравнение методов бутстрапа временных рядов для целей бэктестирования моделей оценки банковских рисковстатья из журнала
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Д 263)
Библиографическое описание: Дедова, Мария Сергеевна. Сравнение методов бутстрапа временных рядов для целей бэктестирования моделей оценки банковских рисков / М. С. Дедова. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2018. - Т. 22, № 1. - С. 84-109. - Библиогр.: с. 107 (20 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: Банковские кризисы последнего десятилетия и разрушительное влияние банкротств банков на экономику вынуждают регуляторов все большее внимание уделять как внутренним системам оценки рисков в целом, так и отдельным моделям в частности. Так, в соответствии с требованиями как Базельского комитета, так и Банка России, проверка качества моделей оценки рисков является неотъемлемой частью внутренних процедур оценки достаточности капитала и подхода управления кредитными рисками на основе внутренних рейтингов (ПВР). Однако стандартные подходы бэктестирования, базирующиеся на независимости наблюдений, зачастую являются несостоятельными ввиду длительного горизонта прогнозирования и, соответственно, пересекающихся наблюдений. Предлагается корректировать распределения используемых статистик с учетом зависимости наблюдений, однако условием применения данного метода является наличие набора репликаций риск-факторов, получение которого затруднительно при неизвестном распределении исходных данных. В данном исследовании анализируются несколько методик бутстрапа, в частности блочный бутстрап и бутстрап максимальной энтропии, как способы симуляции рядов риск-факторов, сохраняющих исходные свойства, для коррекции распределений статистик в условиях отсутствия предпосылки о независимости наблюдений.
Год издания: 2018
Авторы: Дедова Мария Сергеевна
Выпуск: Т. 22, № 1
Номера страниц: 84-109
Количество экземпляров:
- Книгохранилище научной литературы (пр. Свободный, 79, 3 этаж): свободно 1 из 1 экземпляров
Ключевые слова: блочный бутстрап, бутстрап временных рядов, бутстрап максимальной энтропии, бэктестинг, валидация моделей, пересекающиеся горизонты прогнозирования
Рубрики: Экономика,
Кредитно-денежная система,
Математическая экономика. Эконометрика / Россия
Кредитно-денежная система,
Математическая экономика. Эконометрика / Россия
ISSN: 1813-8691
Идентификаторы: полочный индекс Д 263, шифр ejvs/2018/22/1-488494