1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Экономический журнал Высшей школы экономики
  5. Выпуск 2017 г. Том 21. № 3
Анализ динамикифондовых индексов сиспользованиемнечетких моделейТакаги-Сугено Могилевич Елена ОлеговнаШведов Алексей Сергеевич2017 год

Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги-Сугено
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (М 742)
Библиографическое описание: Могилевич, Елена Олеговна. Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги-Сугено / Е. О. Могилевич, А. С. Шведов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2017. - Т. 21, № 3. - С. 434-450. - Библиогр.: с. 447-448 (19 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: Проведены оценка параметров и исследование применимости моделей Такаги-Сугено для описания динамики фондовых индикаторов на примере основных индексов Московской биржи. Дается обзор литературы по применению моделей Такаги-Сугено для прогнозирования некоторых зарубежных фондовых индексов и цен акций. Строятся модели Такаги-Сугено для российских фондовых индексов, для нахождения функций принадлежности используется метод нечеткой кластеризации. Коэффициенты линейной зависимости в каждом нечетком правиле находятся при помощи процедуры Сугено-Канга, основанной на применении метода наименьших квадратов. Проведенные расчеты показывают, что модель Такаги-Сугено дает уменьшение ошибки прогноза по сравнению с немодифицированной линейной моделью. В некоторых примерах ошибка прогноза уменьшается примерно в 4 раза.
Год издания: 2017
Авторы: Могилевич Елена Олеговна , Шведов Алексей Сергеевич
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 21, № 3
Номера страниц: 434-450
Количество экземпляров:
  • Книгохранилище научной литературы (пр. Свободный, 79, 3 этаж): свободно 1 из 1 экземпляров