1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Экономический журнал Высшей школы экономики
  5. Выпуск 2017 г. Том 21. № 3
Разработка моделиповышенияэффективностиуправленияинвестиционнымпортфелем Назарова Варвара ВадимовнаЛевичев Иван Павлович2017 год

Разработка модели повышения эффективности управления инвестиционным портфелем
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Н 192)
Библиографическое описание: Назарова, Варвара Вадимовна. Разработка модели повышения эффективности управления инвестиционным портфелем / В. В. Назарова, И. П. Левичев. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2017. - Т. 21, № 3. - С. 451-481. - Библиогр.: с. 478 (25 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: В последнее время роль фондовых рынков в качестве источника капитала для финансирования заметно возросла. Использование инвестиционного портфеля позволяет компаниям достичь максимальной эффективности на фондовом рынке, тем самым уменьшить риск финансовых операций, а также повысить их рентабельность и прибыльность. Изучена проблема эффективного управления инвестиционным портфелем, состоящим из различных типов активов. Посредством применения комплексного подхода, сочетающего отбор активов с помощью нечеткой кластеризации, классическую модель Марковица, а также ребалансировку в процессе управления, эта проблема была сведена к задаче максимизации коэффициента Шарпа при заданном уровне риска. Основным результатом исследования является математическая модель, обеспечивающая существенное повышение эффективности управления инвестиционным портфелем по сравнению с обычными подходами. Предложен алгоритм ребалансировки по времени, позволяющий совместить все плюсы активного управления со снижением трансакционных издержек. Выбор метода управления осуществлялся с учетом инвестиционного горизонта.
Год издания: 2017
Авторы: Назарова Варвара Вадимовна , Левичев Иван Павлович
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 21, № 3
Номера страниц: 451-481
Количество экземпляров:
  • Книгохранилище научной литературы (пр. Свободный, 79, 3 этаж): свободно 1 из 1 экземпляров