1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Экономический журнал Высшей школы экономики
  5. Выпуск 2017 г. Том 21. № 3
Разработка моделиповышенияэффективностиуправленияинвестиционнымпортфелем Назарова Варвара ВадимовнаЛевичев Иван Павлович2017 год

Разработка модели повышения эффективности управления инвестиционным портфелем
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Н 192)
Библиографическое описание: Назарова, Варвара Вадимовна. Разработка модели повышения эффективности управления инвестиционным портфелем / В. В. Назарова, И. П. Левичев. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2017. - Т. 21, № 3. - С. 451-481. - Библиогр.: с. 478 (25 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: В последнее время роль фондовых рынков в качестве источника капитала для финансирования заметно возросла. Использование инвестиционного портфеля позволяет компаниям достичь максимальной эффективности на фондовом рынке, тем самым уменьшить риск финансовых операций, а также повысить их рентабельность и прибыльность. Изучена проблема эффективного управления инвестиционным портфелем, состоящим из различных типов активов. Посредством применения комплексного подхода, сочетающего отбор активов с помощью нечеткой кластеризации, классическую модель Марковица, а также ребалансировку в процессе управления, эта проблема была сведена к задаче максимизации коэффициента Шарпа при заданном уровне риска. Основным результатом исследования является математическая модель, обеспечивающая существенное повышение эффективности управления инвестиционным портфелем по сравнению с обычными подходами. Предложен алгоритм ребалансировки по времени, позволяющий совместить все плюсы активного управления со снижением трансакционных издержек. Выбор метода управления осуществлялся с учетом инвестиционного горизонта.
Год издания: 2017
Авторы: Назарова Варвара Вадимовна , Левичев Иван Павлович
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 21, № 3
Номера страниц: 451-481
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Модель управленияинвестиционнымпортфелем в системеэкологическогострахования Солдатов В. Г.2012 год

Модель управления инвестиционным портфелем в системе экологического страхования

  • Солдатов В. Г.
  • 2012 год
Антикризисныестратегии управленияличным портфелем в2016 году Бушуев К.2016 год

Антикризисные стратегии управления личным портфелем в 2016 году

  • Бушуев К.
  • 2016 год
Формированиеинвестиционныхпортфелей на основеразличных мер парнойзависимости курсовакций Бронштейн Е. М.Семенова М. Н.2018 год

Формирование инвестиционных портфелей на основе различных мер парной зависимости курсов акций

  • Бронштейн Е. М. и др.
  • 2018 год
"233 KPIs" какинструмент повышенияинвестиционнойпривлекательностироссийскогофинансового рынка Зуев В.Трохина Е.Патрикеева А.2016 год

"233 KPIs" как инструмент повышения инвестиционной привлекательности российского финансового рынка

  • Зуев В. и др.
  • 2016 год

Управление инвестиционным портфелем

  • Коришева Ольга Викторовна
  • 2018 год
Нечеткие моделиоптимизации портфеляпроектов университетас учетом влияния нахарактеристикиотношений со… Мазелис Лев СоломоновичСолодухин Константин СергеевичЧен Андрей Яковлевич2017 год

Нечеткие модели оптимизации портфеля проектов университета с учетом влияния на характеристики…

  • Мазелис Лев Соломонович и др.
  • 2017 год
Комплекснаястатистическая оценкаинвестиционнойпривлекательностиПриморского края ипути ее повышения Левкина Е. В.Баженова Н. Ф.2017 год

Комплексная статистическая оценка инвестиционной привлекательности Приморского края и пути ее…

  • Левкина Е. В. и др.
  • 2017 год
Интегрированныйподход к управлениюинвестиционнымпортфелем внефтегазодобывающихкомпаниях Антоневич Ю. С.Ефимов А. В.2013 год

Интегрированный подход к управлению инвестиционным портфелем в нефтегазодобывающих компаниях

  • Антоневич Ю. С. и др.
  • 2013 год

Показать ещё

Методологияуправленияинвестиционнымразвитиемнефтегазовых компаний Кохно П. А.Кохно А. П.Тарасевич Е. С.2019 год

Методология управления инвестиционным развитием нефтегазовых компаний

  • Кохно П. А. и др.
  • 2019 год
Формированиеэффективногоинвестиционногопортфеля виностранных валютах Семенов В. П.Соловьев Ю. П.Ракитин А. В.2014 год

Формирование эффективного инвестиционного портфеля в иностранных валютах

  • Семенов В. П. и др.
  • 2014 год
Глобальныеинвестиционныепредложения намеждународных рынках.Опыт реализациистрановойдиверсификациипортфеля… Ларина Н. С.2017 год

Глобальные инвестиционные предложения на международных рынках. Опыт реализации страновой…

  • Ларина Н. С.
  • 2017 год

Управление инвестиционной деятельностью и инвестиционным портфелем в инвестиционно-строительной…

  • Кисель Т. Н.
  • 2019 год
Методы оценкипоказателяэффективности вмоделяхстохастическойпроизводственнойграницы Малахов Д. И.Пильник Н. П.2013 год

Методы оценки показателя эффективности в моделях стохастической производственной границы

  • Малахов Д. И. и др.
  • 2013 год
Инвестиционная модельсделки по лизингу Царьков В. А.2014 год

Инвестиционная модель сделки по лизингу

  • Царьков В. А.
  • 2014 год
Оценка устойчивостипоказателейэффективностиинвестиционногопроекта с помощьюметода Монте-Карло Холодкова ВикторияВладимировна2012 год

Оценка устойчивости показателей эффективности инвестиционного проекта с помощью метода Монте-Карло

  • Холодкова Виктория Владимировна
  • 2012 год

Управление портфелем инвестиций ценных бумаг

  • Шапкин Александр Сергеевич и др.
  • 2023 год