1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Экономический журнал Высшей школы экономики
  5. Выпуск 2016 г. Том 20. № 4
Макроэкономическоепрогнозирование спомощью BVARЛиттермана Демешев Борис БорисовичМалаховская Оксана Анатольевна2016 год

Макроэкономическое прогнозирование с помощью BVAR Литтермана
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Д 303)
Библиографическое описание: Демешев, Борис Борисович. Макроэкономическое прогнозирование с помощью BVAR Литтермана / Б. Б. Демешев, О. А. Малаховская. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2016. - Т. 20, № 4. - С. 691-710. - Библиогр.: с. 706-707 (33 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: Проводится сравнение прогнозных способностей моделей случайного блуждания, частотной (VAR) и байесовской векторных авторегрессий с априорным распределением Миннесоты (BVAR) по российским квартальным данным 1995-2014 гг. Максимальное количество переменных, включаемых в модель, равно 14, что требует эндогенного подбора оптимального гиперпараметра регуляризации. В соответствии с этим механизмом гиперпараметр регуляризации подбирается так, чтобы качество прогнозов BVAR и частотной VAR моделей совпадало при минимальной рассматриваемой размерности модели (три переменных). Для любой размерности BVAR-модели оптимальная величина гиперпараметра регуляризации является робастной к рассматриваемым функциям относительной прогнозной точности.
Год издания: 2016
Авторы: Демешев Борис Борисович , Малаховская Оксана Анатольевна
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 20, № 4
Номера страниц: 691-710
Количество экземпляров:
  • Книгохранилище научной литературы (пр. Свободный, 79, 3 этаж): свободно 1 из 1 экземпляров