1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
Макроэкономическоепрогнозирование спомощью BVARЛиттермана Демешев Борис БорисовичМалаховская Оксана Анатольевна2016 год

Макроэкономическое прогнозирование с помощью BVAR Литтермана
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Д 303)
Библиографическое описание: Демешев, Борис Борисович. Макроэкономическое прогнозирование с помощью BVAR Литтермана / Б. Б. Демешев, О. А. Малаховская. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2016. - Т. 20, № 4. - С. 691-710. - Библиогр.: с. 706-707 (33 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: Проводится сравнение прогнозных способностей моделей случайного блуждания, частотной (VAR) и байесовской векторных авторегрессий с априорным распределением Миннесоты (BVAR) по российским квартальным данным 1995-2014 гг. Максимальное количество переменных, включаемых в модель, равно 14, что требует эндогенного подбора оптимального гиперпараметра регуляризации. В соответствии с этим механизмом гиперпараметр регуляризации подбирается так, чтобы качество прогнозов BVAR и частотной VAR моделей совпадало при минимальной рассматриваемой размерности модели (три переменных). Для любой размерности BVAR-модели оптимальная величина гиперпараметра регуляризации является робастной к рассматриваемым функциям относительной прогнозной точности.
Год издания: 2016
Авторы: Демешев Борис Борисович , Малаховская Оксана Анатольевна
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 20, № 4
Номера страниц: 691-710

Похожие публикации

Влияние ключевыхмакроэкономическихшоков на инвестиции вРоссии Шоломицкая Елена Владимировна2017 год

Влияние ключевых макроэкономических шоков на инвестиции в России

  • Шоломицкая Елена Владимировна
  • 2017 год
Частичнаяидентификациямонетарного правилана основе лаговыхограничений Арефьев Николай Геннадьевич2016 год

Частичная идентификация монетарного правила на основе лаговых ограничений

  • Арефьев Николай Геннадьевич
  • 2016 год
The Balance ofPayments and RussianEconomic Growth Tovar-Garcia Edgar DemetrioCarrasco Carlos A.2019 год

The Balance of Payments and Russian Economic Growth

  • Tovar-Garcia Edgar Demetrio и др.
  • 2019 год
Ассортативностьбраков по образованиюи неравенство доходов Зинченко Дарья ИгоревнаЛукьянова Анна Львовна2018 год

Ассортативность браков по образованию и неравенство доходов

  • Зинченко Дарья Игоревна и др.
  • 2018 год
Неравенство враспределениизанятости междуроссийскими домашнимихозяйствами Лукьянова Анна Львовна2016 год

Неравенство в распределении занятости между российскими домашними хозяйствами

  • Лукьянова Анна Львовна
  • 2016 год
Анализ фактороврождаемости в России:что говорят данныеРМЭЗ НИУ ВШЭ? Журавлева Татьяна ЛеонидовнаГаврилова Яна Андреевна2017 год

Анализ факторов рождаемости в России: что говорят данные РМЭЗ НИУ ВШЭ?

  • Журавлева Татьяна Леонидовна и др.
  • 2017 год
Налоги в энергетике иих роль в сокращениивыбросов парниковыхгазов Степанов Илья Александрович2019 год

Налоги в энергетике и их роль в сокращении выбросов парниковых газов

  • Степанов Илья Александрович
  • 2019 год
Социальные льготы игарантии занятости:что "штрафует"бюджетников Журавлева Татьяна Леонидовна2016 год

Социальные льготы и гарантии занятости: что "штрафует" бюджетников

  • Журавлева Татьяна Леонидовна
  • 2016 год

Показать ещё

Рынок кредитовнаселению:идентификация спросаи предложения врамках VECM-анализа Мамонов Михаил Евгеньевич2017 год

Рынок кредитов населению: идентификация спроса и предложения в рамках VECM-анализа

  • Мамонов Михаил Евгеньевич
  • 2017 год
Смертность по уровнюобразования в России Пьянкова Анастасия ИвановнаФаттахов Тимур Асфанович2017 год

Смертность по уровню образования в России

  • Пьянкова Анастасия Ивановна и др.
  • 2017 год
Премия за специальныйстаж в России:возвращение к теме Гимпельсон Владимир ЕфимовичКапелюшников РостиславИсааковичОщепков Алексей Юрьевич2016 год

Премия за специальный стаж в России: возвращение к теме

  • Гимпельсон Владимир Ефимович и др.
  • 2016 год
Моделированиемакроэкономическойсреды с помощьюразделяющей нейроннойсети Гилев Денис ВикторовичМазуров Владимир Данилович2017 год

Моделирование макроэкономической среды с помощью разделяющей нейронной сети

  • Гилев Денис Викторович и др.
  • 2017 год

Макроэкономическое планирование и прогнозирование

  • Почекутова Елена Николаевна и др.
  • 2016 год

Макроэкономическое планирование и прогнозирование

  • Почекутова Елена Николаевна и др.
  • 2016 год
Оценкамакроэкономическихэффектов шока ДКП дляроссийской экономики Ващелюк Наталья ВасильевнаПолбин Андрей ВладимировичТрунин Павел Вячеславович2015 год

Оценка макроэкономических эффектов шока ДКП для российской экономики

  • Ващелюк Наталья Васильевна и др.
  • 2015 год

Прогнозирование физико-химических и пожароопасных показателей с помощью правил углеродной цепи.

  • Алексеев К. С. и др.
  • 2018 год