О применении нечетких чисел при оценке опционов

Лис Александр Ильич

База данных: Каталог библиотеки СФУ (Л 630)

Библиографическое описание: Лис, Александр Ильич. О применении нечетких чисел при оценке опционов / А. И. Лис. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2015. - Т. 19, № 2. - С. 290-303 : 10 рис. - Библиогр.: с. 301-303 (11 назв. ).

Аннотация: Рассматриваются аналитические формулы для безарбитражных цен опционов. Вместо точных значений цены базового актива, волатильности этой цены, дивидендной доходности и ставки процента взяты нечеткие числа. В работе получена нечеткая стоимость американского колл опциона, что позволяет определить границы цены опциона на уровне достоверности.

Год издания: 2015

Авторы: Лис Александр Ильич

Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики

Выпуск: Т. 19, № 2

Номера страниц: 290-303

Количество экземпляров:

Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Показать дополнительные сведения

Оценка эксплуатационного состояния тяговых силовых трансформаторов с использованием таблиц… : статья из журнала

Тремясов В. А. и др.
2020 год

Анализ надежности при планировании реконструкции тяговой подстанции на основе теории нечетких… : статья из журнала

Белов В. Г. и др.
2020 год

Методы оценки потерь кредитора при ипотечном жилищном кредитовании : статья из журнала

Карминский Александр Маркович и др.
2016 год

Отсутствие установки при моторной оценке зрительных стимулов : статья из журнала

Карпинская Валерия Юльевна и др.
2021 год

О вейвлет-преобразованиях при моделировании цен акций нечеткими системами : статья из журнала

Бричикова Анна Павловна и др.
2019 год

О методе наименьших квадратов при регрессии с нечеткими данными : статья из журнала

Вельдяксов Василий Николаевич и др.
2014 год

О методологии оценки рисков при расчете общественной эффективности крупномасштабных… : статья из журнала

Миронова И. А. и др.
2021 год

Роль вовлеченности при возникновении ассимиляции/контраста в оценках потребительской… : статья из журнала

Ребзуев Борис Геннадьевич
2021 год

Перспективы применения новых технологий при оценке влияния геолого-технологических рисков : статья из журнала

Нургалиев Р. З. и др.
2019 год

Анализ применения комбинированных моделей при краткосрочном прогнозировании временных рядов : статья из журнала

Пьяных А. А.
2014 год

Применение контрольных карт при оценке эффективности функционирования и развития горнодобывающего… : статья из журнала

Лапаев В. Н. и др.
2019 год

Перспективы применения и оценка параметров энергоэффективных геотехнологий при комплексном… : статья из журнала

Рыльникова М. В. и др.
2017 год

Основы методики оценки использования ресурсов ГЭС при функционировании электроэнергетической системы : статья из журнала

Русина А. Г. и др.
2017 год

Анализ основных проблем, возникающих при применении правовых норм о договоре дарения : статья из журнала

Дарков Александр Александрович
2019 год

Применение комплексной оценки качества сахара белого кристаллического при длительном хранении : статья из журнала

Тарасова Евгения Александровна и др.
2020 год

Оценка условий для ведения креативной деятельности в сельских территориях на основе теории… : статья из журнала

Волков С. К. и др.
2023 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

О применении нечетких чисел при оценке опционов
статья из журнала

Похожие публикации