Библиографическое описание:Лис, Александр Ильич. О применении нечетких чисел при оценке опционов / А. И. Лис. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2015. - Т. 19, № 2. - С. 290-303 : 10 рис. - Библиогр.: с. 301-303 (11 назв. ).
Аннотация:Рассматриваются аналитические формулы для безарбитражных цен опционов. Вместо точных значений цены базового актива, волатильности этой цены, дивидендной доходности и ставки процента взяты нечеткие числа. В работе получена нечеткая стоимость американского колл опциона, что позволяет определить границы цены опциона на уровне достоверности.
