Библиографическое описание:Абубакиров, Т. А. Модель локальной волатильности со скачками для оценки производных финансовых инструментов / Т. А. Абубакиров, Е. В. Барбаумов. - (Практика) (Организация и управление). - Текст : непосредственный // Банковское дело. - 2015. - № 9. - С. 74-77 : фот., рис. - Библиогр.: с. 77 (3 назв.). - ISSN 2071-4904.
Аннотация:Предлагается модель оценки производных финансовых инструментов, когда изменение цены базового актива определяется моделью локальной волатильности со скачком. Модель опробована на примере оценки опционов на индекс РТС.
Ключевые слова:производные финансовые инструменты, оценка, модели оценки, локальная волатильность, модель локальной волатильности, триномиальная модель, стохастический скачок, индекс РТС, РТС индекс
