Библиографическое описание:Мешкова, В. И. Модели оценки вероятности дефолта и их применение в банковской практике / В. И. Мешкова. - (Банковский менеджмент). - Текст : непосредственный // Банковские услуги. - 2012. - № 4. - С. 21-28. - ISSN 2075-1915.
Аннотация:В современных условиях перед российскими коммерческими банками стоит задача формирования моделей оценки кредитного риска, соответствующих требованиям Базельских соглашений по капиталу (Базель II). Настоящая статья посвящена анализу двух основных получивших распространение видов моделей оценки вероятности дефолта: на основе актуарных и рыночных методов оценки.
