Библиографическое описание:Макуев, Н. Р. Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры / Н. Р. Макуев, А. С. Шведов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2011. - Т. 15, № 3. - С. 374-382. - Библиогр.: с. 381-382 (12 назв. ).
Аннотация:В настоящей работе для уравнения срочной структуры сравниваются разностная схема с центральными разностями и другая разностная схема, называемая смешанной, которая охватывает и случай доминирующей конвекции. Приводится пример расчета, когда точность смешанной разностной схемы более чем в десять раз выше, чем у разностной схемы с центральными разностями.
