Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей : сравнение различных подходов к моделированию тяжелых хвостов

Балаев А. И.

База данных: Каталог библиотеки СФУ (Б 20)

Библиографическое описание: Балаев, А. И. Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей : сравнение различных подходов к моделированию тяжелых хвостов / А. И. Балаев. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2013. - Т. 17, № 2. - С. 239-263. - Библиогр.: с. 262-263 (26 назв. ).

Аннотация: В работе проведено сравнение некоторых известных вероятностных моделей для доходностей основных мировых фондовых индексов и новой вероятностной модели, построенной на основе t-распределения с вектором степеней свободы. Сравнение проводится в терминах качества внутривыборочной подгонки и предсказательной способности вне выборки при предсказании условной функции плотности в целом. Рассматриваются, с одной стороны, t-распределение с вектором и скаляром степеней свободы и, с другой стороны, модификации многомерного нормального распределения, приспособленные для учета тяжелых хвостов. Проводится попарное сравнение построенных моделей. Модели упорядочиваются по качеству подгонки и предсказательной способности, и обсуждаются причины превосходства той или иной спецификации функции плотности над другой.

Год издания: 2013

Авторы: Балаев А. И.

Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики

Выпуск: Т. 17, № 2

Номера страниц: 239-263

Количество экземпляров:

Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Показать дополнительные сведения

Анализ и оценка временных эффектов российского рынка ценных бумаг

Ватрушкин С. В.
2015 год

Эмпирический анализ формирования доходности на российском рынке государственных ценных бумаг

Родионова А. В. и др.
2012 год

Extreme Value Theory and Peaks Over Threshold Model in the Russian Stock Market

Andreev Vladimir и др.
2012 год

Повышение качества прогнозирования доходности финансовых инструментов на основе фрактального анализа

Увайсов Сайгид Увайсович и др.
2013 год

"Временные" ценные бумаги

Голицын Ю.
2016 год

Анализ применения комбинированных моделей при краткосрочном прогнозировании временных рядов

Пьяных А. А.
2014 год

Исследование временных рядов в среде R

Альсова Ольга Константиновна
2021 год

Анализ финансово-экономических временных рядов

Корольков Д. А.
2012 год

Анализ позиционирования мировых финансовых центров в международной финансовой системе

Малкина М. Ю.
2012 год

Мониторинг фенологического развития сельскохозяйственной растительности на основе анализа…

Ботвич И. Ю. и др.
2018 год

Financial Contagion of Stock Markets from the Oil Market: DCC GARCH Analysis

Malkina Marina
2024 год

Финансовый анализ современных международных финансовых центров

Айрапетян А. А.
2019 год

Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги-Сугено

Могилевич Елена Олеговна и др.
2017 год

Обнаружение паттернов многомерных временных рядов на основе абстракции данных

Кухаренко Б. Г. и др.
2013 год

Сравнение методов бутстрапа временных рядов для целей бэктестирования моделей оценки банковских…

Дедова Мария Сергеевна
2018 год

Интеллектуальный анализ временных рядов

Ярушкина Надежда Глебовна и др.
2022 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей : сравнение различных подходов к моделированию тяжелых хвостов
статья из журнала

Похожие публикации