1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
О распределениивзвешенной суммы двухэкспоненциальныхвеличин со структуройзависимости,определяемойFGM-копулой Ерилова А.Р.Семенова Д.В.2025 год

О распределении взвешенной суммы двух экспоненциальных величин со структурой зависимости, определяемой FGM-копулой
доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций

Дополнительные ссылки: eLibrary · Источник статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ
Библиографическое описание: О распределении взвешенной суммы двух экспоненциальных величин со структурой зависимости, определяемой FGM-копулой : доклад, тезисы доклада / А. Р. Ерилова, Д. В. Семенова. - [Б. м. : б. и.], 2025. - Текст : непосредственный // ИТ. Наука. Креатив : Материалы II Международного форума. В 5-ти томах / ИТ. Наука. Креатив (2025 ; 13.05 - 15.05 ; Омск). - Омск, 2025. - С. 321-330. - ISBN 9785814939951.
Аннотация: В статье рассматривается задача аналитического вывода закона распределения взвешенной суммы двух зависимых экспоненциальных величин. В качестве модели зависимости используется однопараметрическая копула из семейства Farlie-Gumbel-Morgen-shtern (FGM-копула), позволяющая описывать слабо выраженные корреляции между величинами. Доказаны утверждения о виде функции распределения и плотности взвешенной суммы компонент рассматриваемого вектора. Полученные результаты могут быть применены в актуарной математике - в частности, при моделировании совокупных страховых выплат с учетом зависимости между рисками.
The paper addresses the issue of obtaining an analytical formula for the distribution law of the weighted sum of two dependent exponential random variables. Their dependence is described using a single-parameter copula belonging to the Farlie-Gumbel-Morgenstern (FGM) class, capable of capturing mild interdependence among these variables. We prove theorems regarding both the cumulative distribution function and the probability density function of this weighted sum. These findings have practical applications in actuarial science, particularly useful when modeling aggregate insurance claims while accounting for dependencies between different types of risk exposures.
Год издания: 2025
Авторы: Ерилова А.Р. , Семенова Д.В.
Издательство: Омск
Номера страниц: 321-330
Держатель оригинала документа: Сибирский федеральный университет
Мероприятие: ИТ. Наука. Креатив (Омск, 2025 ; 13.05 - 15.05)
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Похожие публикации

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХВЕЛИЧИН СО СТРУКТУРОЙЗАВИСИМОСТИ,ОПРЕДЕЛЯЕМОЙEGM-КОПУЛОЙ Ерилова А. Р.Семенова Д. В.2025 год

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУММЫ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН СО СТРУКТУРОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЙ EGM-КОПУЛОЙ

  • Ерилова А. Р. и др.
  • 2025 год
Алгоритмы для задачсбалансированностизнаковых графов Кравченко Ю.В.Ибрагимова Э.И.2025 год

Алгоритмы для задач сбалансированности знаковых графов

  • Кравченко Ю.В. и др.
  • 2025 год
Complete convergencefor partial weightedsums of negativelyorthant dependentrandom variables Tu Ton That2025 год

Complete convergence for partial weighted sums of negatively orthant dependent random variables

  • Tu Ton That
  • 2025 год
О скорости сходимостиквазигрупповыхсверток вероятностныхраспределений Яшунский А. Д.2022 год

О скорости сходимости квазигрупповых сверток вероятностных распределений

  • Яшунский А. Д.
  • 2022 год
Асимптотикавероятностей большихуклонений для двухвзвешенных суммслучайных величин Ходякова Мария Александровна2024 год

Асимптотика вероятностей больших уклонений для двух взвешенных сумм случайных величин

  • Ходякова Мария Александровна
  • 2024 год
Системный анализданных дистанционногозондированияприродных объектов наосновенепараметрическихметодов принятия… Лапко А. В.Лапко В. А.Юронен Ю. П.2026 год

Системный анализ данных дистанционного зондирования природных объектов на основе…

  • Лапко А. В. и др.
  • 2026 год
Моделированиеинтенсивностейтранспортных потоковпри помощи копулМаршалла-Олкина Тисленко Т.И.Семенова Д.В.2024 год

Моделирование интенсивностей транспортных потоков при помощи копул Маршалла-Олкина

  • Тисленко Т.И. и др.
  • 2024 год
СИСТЕМА ЗАДАЧ Р.А.МАЙЕРА ПОФОРМИРОВАНИЮФУНКЦИОНАЛЬНЫХПОНЯТИЙ И ЕЕПОДДЕРЖКА В СРЕДЕЖИВАЯ МАТЕМАТИКА Майер В.Р.Колмакова Н.Р.2021 год

СИСТЕМА ЗАДАЧ Р.А. МАЙЕРА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ И ЕЕ ПОДДЕРЖКА В СРЕДЕ ЖИВАЯ…

  • Майер В.Р. и др.
  • 2021 год

Показать ещё

Численные операциинад случайнымивеличинами и ихприложения Добронец Борис С.Попова Ольга А.2011 год

Численные операции над случайными величинами и их приложения

  • Добронец Борис С. и др.
  • 2011 год

Устойчивые распределения и суммы независимых случайных величин

  • Фролов А. Н.
  • 2021 год
Условия и скоростьсходимостираспределенийнарастающих суммслучайных элементовконечного поля кравномерному… Копытцев В. А.2026 год

Условия и скорость сходимости распределений нарастающих сумм случайных элементов конечного поля к…

  • Копытцев В. А.
  • 2026 год

Безгранично делимые распределения и суммы независимых случайных величин

  • Фролов А. Н.
  • 2023 год
SoftwareImplementation ofNumerical Operationson Random Variables Dobronets Boris S.Krantsevich Artem M.Krantsevich Nikolay M.2013 год

Software Implementation of Numerical Operations on Random Variables

  • Dobronets Boris S. и др.
  • 2013 год
Численноемоделирование дляисследования сложныхпроцессов в условияхнеопределенности Добронец Б.С.Попова О.А.Мерко А.М.2021 год

Численное моделирование для исследования сложных процессов в условиях неопределенности

  • Добронец Б.С. и др.
  • 2021 год
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВАРЕАЛИЗАЦИИНЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГОАЛГОРИТМААВТОМАТИЧЕСКОЙКЛАССИФИКАЦИИСТАТИСТИЧЕСКИХДАННЫХ… Лапко А.В.Лапко В.А.Им С.Т.2019 год

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ…

  • Лапко А.В. и др.
  • 2019 год
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВОБУЧЕНИЯИСКУССТВЕННОЙНЕЙРОННОЙ СЕТИ СИСПОЛЬЗОВАНИЕМРАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИЙРАСПРЕДЕЛЕНИЯ… Русаков С.И.Становов В.В.2019 год

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ФУНКЦИЙ…

  • Русаков С.И. и др.
  • 2019 год