БИНАРНЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

Зиненко А.В.

Дополнительные ссылки: eLibrary

База данных: Каталог библиотеки СФУ

Библиографическое описание: БИНАРНЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ : научное издание / А. В. Зиненко. - Текст : непосредственный // Экономика и менеджмент систем управления. - 2025. - № 3. - С. 4-10. - ISSN 2223-0432.

Аннотация: В работе представлен альтернативный классическому вероятностному бинарный подход к формированию инвестиционного портфеля. Предметом исследования выступает общая бинарная модель, основанная на методах прогнозирования рыночного курса финансовых активов и выборе активов в портфель, исходя из лучшего метода, выбранного алгоритмом машинного обучения. В рамках общей модели показаны две частные модели - Модифицированный случайный лес и Adaboost. Разработанные модели протестированы сравнении с классической моделью Марковитца по метрике доходности портфеля на российских акциях на пяти временных промежутках.
The paper presents an alternative to the classical probabilistic binary approach to investment portfolio formation. The subject of the study is a general binary model based on methods for forecasting the market rate of financial assets and selecting assets for the portfolio based on the best method selected by the machine learning algorithm. Within the framework of the general model, two particular models were shown - Modified Random Forest and Adaboost. The developed models were tested in comparison with the classical Markowitz model for the portfolio return metric on Russian stocks over five time intervals.

Год издания: 2025

Авторы: Зиненко А.В.

Издательство: ООО "Издательство "Научная книга, Воронеж

Источник: Экономика и менеджмент систем управления

Выпуск: № 3

Номера страниц: 4-10

Держатель оригинала документа: Сибирский федеральный университет

Количество экземпляров:

Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Показать дополнительные сведения

Комплексная методология поддержки принятия инвестиционных решений

Зиненко Анна Викторовна
2025 год

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКИМИ РОЗНИЧНЫМИ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ НА…

Коновалова Мария Евгеньевна и др.
2024 год

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ

Коновалова М.Е. и др.
2024 год

Формирование инвестиционного портфеля на фондовом рынке с учетом оценки риска

Малахова Анна Андреевна и др.
2022 год

Модификация алгоритма "Случайный лес" для выбора инвестиционных инструментов

Зиненко А.В.
2025 год

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ASSET ALLOCATION ПРИ ДОЛГОСРОЧНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Коновалова Мария Евгеньевна и др.
2024 год

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ «DECISION TREE» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКИХ АКЦИЙ

Зиненко А.В.
2024 год

ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ…

ШНЮКОВА Е.А. и др.
2020 год

Инвестиционная привлекательность российского сельскохозяйственного комплекса: проблемы и пути роста

Коновалова Мария Евгеньевна и др.
2026 год

Проектное финансирование как класс активов: место в диверсифицированном портфеле розничного…

Коновалова М.Е. и др.
2025 год

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ СТРАН ЕАЭС: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР

Сидорова Е.С. и др.
2025 год

Подходы к использованию опционов и фьючерсов при формировании инвестиционного портфеля

Бутакова Н.М. и др.
2017 год

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ МЕТОДА РЮКЗАКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ МАРКОВИТЦА

Зиненко А.В. и др.
2024 год

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В СТРОИТЕЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

Ермаков Никита Андреевич и др.
2024 год

Интеграция алгоритмов машинного обучения в систему управления институционального инвестора

Зиненко Анна Викторовна
2026 год

Взаимосвязь инвестиционных характеристик ценных бумаг и временного горизонта инвестирования

Прокопьева Е.Л. и др.
2025 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

БИНАРНЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ
статья из журнала

Похожие публикации