1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
МОДИФИЦИРОВАННЫЙАЛГОРИТМ МЕТОДАРЮКЗАКА ДЛЯ РЕШЕНИЯОБРАТНОЙ ЗАДАЧИМАРКОВИТЦА : научноеиздание Зиненко А.В.Мартынова Т.А.2024 год

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ МЕТОДА РЮКЗАКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ МАРКОВИТЦА : научное издание
статья из журнала

Дополнительные ссылки: eLibrary
База данных: Каталог библиотеки СФУ
Библиографическое описание: МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ МЕТОДА РЮКЗАКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ МАРКОВИТЦА : научное издание / А. В. Зиненко, Т. А. Мартынова. - Текст : непосредственный // Финансовая экономика. - 2024. - № 6. - С. 136-138. - ISSN 2075-7786.
Аннотация: В работе предложен альтернативный алгоритм решения классической задачи Марковитца формирования оптимального инвестиционного портфеля, основанный на известной задаче о рюкзаке. Задача о рюкзаке модифицирована для базовых понятий финансовых вычислений - доходности и риска и решена методом «жадного» алгоритма. В отличие от классической модели Марковитца, предложенный метод не определяет доли активов, а только решает, включать ли актив в портфель. Отсутствие оптимизационной задачи делает алгоритм существенно технически проще относительно алгоритма реализации модели Марковитца. Разработанный алгоритм был протестирован в сравнении с алгоритмом классической модели Марковитца на российском индексе Мосбиржи. Мерой точности выступила метрика True Positive Rate.
The paper proposes an alternative algorithm for solving the classical Markowitz problem of forming an optimal investment portfolio based on the well-known backpack problem. The backpack problem has been modified for the basic concepts of financial calculations - profitability and risk and solved by the method of a «greedy» algorithm. Unlike the classical Markowitz model, the proposed method does not determine the share of assets, but only decides whether to include an asset in the portfolio. The absence of an optimization problem makes the algorithm significantly technically simpler relative to the algorithm for implementing the Markovitz model. The developed algorithm was tested in comparison with the algorithm of the classical Markovitz model on the Russian Moscow Exchange index. The measure of accuracy was the True Positive Rate metric.
Год издания: 2024
Авторы: Зиненко А.В. , Мартынова Т.А.
Издательство: Фонд содействия развитию экономической науки и образования "Экономика, Москва
Источник: Финансовая экономика
Выпуск: № 6
Номера страниц: 136-138
Держатель оригинала документа: Сибирский государственный университет науки и технологий им. М.Ф. Решетнева, Сибирский федеральный университет
Количество экземпляров:
Твёрдая копия издания отсутствует в фонде библиотеки

Похожие публикации

БИНАРНЫЕ МОДЕЛИФОРМИРОВАНИЯИНВЕСТИЦИОННОГОПОРТФЕЛЯ Зиненко А.В.2025 год

БИНАРНЫЕ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ

  • Зиненко А.В.
  • 2025 год
ИСПОЛЬЗОВАНИЕАЛГОРИТМАКЛАССИФИКАЦИИ«DECISION TREE» ДЛЯФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯРОССИЙСКИХ АКЦИЙ Зиненко А.В.2024 год

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА КЛАССИФИКАЦИИ «DECISION TREE» ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКИХ АКЦИЙ

  • Зиненко А.В.
  • 2024 год
О вариациях задачи орюкзаке и методах ихрешения Коробейникова Е.В.Куликов В.Р.2023 год

О вариациях задачи о рюкзаке и методах их решения

  • Коробейникова Е.В. и др.
  • 2023 год
Формированиеинвестиционногопортфеля на фондовомрынке с учетом оценкириска Малахова Анна АндреевнаСочнева Елена Николаевна2022 год

Формирование инвестиционного портфеля на фондовом рынке с учетом оценки риска

  • Малахова Анна Андреевна и др.
  • 2022 год
Взаимосвязьинвестиционныххарактеристик ценныхбумаг и временногогоризонтаинвестирования Прокопьева Е.Л.Скатов Р.Р.2025 год

Взаимосвязь инвестиционных характеристик ценных бумаг и временного горизонта инвестирования

  • Прокопьева Е.Л. и др.
  • 2025 год
К вопросу оптимизациипортфельныхинвестиций Малахова Анна АндреевнаСочнева Елена Николаевна2021 год

К вопросу оптимизации портфельных инвестиций

  • Малахова Анна Андреевна и др.
  • 2021 год
ИСПОЛЬЗОВАНИЕСТРАТЕГИИ ASSETALLOCATION ПРИДОЛГОСРОЧНОМИНВЕСТИРОВАНИИ ВСОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ Коновалова Мария ЕвгеньевнаОразов БердимыратКакамырадовичЖиронкин Сергей Александрович2024 год

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ASSET ALLOCATION ПРИ ДОЛГОСРОЧНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

  • Коновалова Мария Евгеньевна и др.
  • 2024 год
Иерархическийсамоконфигурируемыйалгоритмкооперативнойкоэволюции длярешения задачисоставлениярасписания Семенкина О.Е.Становов В.В.Попов Е.А.2023 год

Иерархический самоконфигурируемый алгоритм кооперативной коэволюции для решения задачи…

  • Семенкина О.Е. и др.
  • 2023 год

Показать ещё

ФОРМИРОВАНИЕИНВЕСТИЦИОННОГОПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКИМИРОЗНИЧНЫМИНЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИИНВЕСТОРАМИ НАРОССИЙСКОМ РЫНКЕ… Коновалова Мария ЕвгеньевнаЖиронкин Сергей АлександровичМаратканова ЭльвираМирзояновна2024 год

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ РОССИЙСКИМИ РОЗНИЧНЫМИ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ НА…

  • Коновалова Мария Евгеньевна и др.
  • 2024 год
Применениемодифицированногоалгоритма муравьинойколонии для решениязадачи календарногопланированияраспределенных… Буховцев Данил Денисович2021 год

Применение модифицированного алгоритма муравьиной колонии для решения задачи календарного…

  • Буховцев Данил Денисович
  • 2021 год
Объединение данных внейровизуализацииметодами решенияобратной задачимагнито- иэлектроэнцефалографии Жданов А. Ю.Рыжова В. А.Коротаев В. В.2024 год

Объединение данных в нейровизуализации методами решения обратной задачи магнито- и…

  • Жданов А. Ю. и др.
  • 2024 год
Модифицированныйметод структурногоанализа данныхдистанционногозондирования Лапко Александр ВасильевичЛапко Василий АлександровичИм Сергей Тхекдеевич2025 год

Модифицированный метод структурного анализа данных дистанционного зондирования

  • Лапко Александр Васильевич и др.
  • 2025 год
СРАВНЕНИЕМОДИФИЦИРОВАННОГОМЕТОДА ЛОГИЧЕСКОГОАНАЛИЗА ДАННЫХ СДРУГИМИ АЛГОРИТМАМИНА ПРАКТИЧЕСКИХЗАДАЧАХ Кузьмич Р.И.Масич И.С.2016 год

СРАВНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕТОДА ЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ С ДРУГИМИ АЛГОРИТМАМИ НА…

  • Кузьмич Р.И. и др.
  • 2016 год
РЕШЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮМОДИФИЦИРОВАННЫХДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ Митрофанов С.А.Семенкин Е.С.2025 год

РЕШЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДЕРЕВЬЕВ РЕШЕНИЙ

  • Митрофанов С.А. и др.
  • 2025 год
Применениемодифицированногогенетическогоалгоритма для решениязадачи формированиякредитного портфеля Сергиенко С.Б.Кукарцев В.В.Вайтекунене Е.Л.2019 год

Применение модифицированного генетического алгоритма для решения задачи формирования кредитного…

  • Сергиенко С.Б. и др.
  • 2019 год
Модифицированныйгенетический алгоритмдля решениямногоэкстремальнойзадачи оптимальногоуправления Антипина Е. В.Мустафина С. А.Антипин А. Ф.2025 год

Модифицированный генетический алгоритм для решения многоэкстремальной задачи оптимального управления

  • Антипина Е. В. и др.
  • 2025 год