Библиографическое описание:КОМПАРТМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ : научное издание / А. В. Зиненко, Н. В. Балабанова. - Текст : непосредственный // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. - 2022. - № 3. - С. 27-32. - ISSN 2413-5399, DOI 10.6060/snt.20227103.0003.
Аннотация:Статья посвящена финансовым рискам, возникающим в банковской системе. Различают рыночные, операционные, кредитные риски и риски ликвидности, которые переходят один в другой и при выходе за пределы финансовой системы - в реальный сектор экономики - порождают системный кризис, который приводит к разрушительным последствиям для экономики государства. В работе предлагается модель распространения финансовых рисков по банковской системе с использованием компартментной модели. Компартментные модели применяются в таких научных направлениях, как биология, экология и медицина. Основная идея компартментных моделей - это разделение субъектов на группы и описание перехода субъектов из одной группы в другую обыкновенными дифференциальными уравнениями. Предложенная компартментная модель позволяет оценить динамику распространения финансового риска в банковской системе, а также при установке некого порога значения «погибших» банков, возможность перехода рисков из финансового в реальных сектор экономики.
The following paper is devoted to financial risks arising in the banking system. There are market, operational, credit and liquidity risks, which pass one into another and, when leaving the financial system - into the real sector of the economy - give rise to a systemic crisis, which leads to devastating consequences for the state economy. The paper proposes modeling the spread of financial risks in the banking system using a compartmental model. Compartmental models used in such scientific areas as biology, ecology and medicine. The main idea of compartmental models is the division of subjects into groups and the description of the transition of subjects from one group to another by ordinary differential equations. The proposed compartmental model makes it possible to assess the dynamics of the spread of financial risk in the banking system, and, with setting a certain threshold for the value of “dead” banks, the possibility of transferring risks from the financial to the real sector of the economy.
