МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗДЕФИЦИТНОГО ФОНДА «АГЕНТСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» : научное издание
Библиографическое описание:МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗДЕФИЦИТНОГО ФОНДА «АГЕНТСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» : научное издание / М. В. Зайцева. - Текст : непосредственный // Вектор экономики. - 2021. - № 5. - ISSN 2500-3666.
Аннотация:Одной из причин дефицита фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ) является неправильно определенный размер ставки взносов. Существующий размер страховой премии не соотноситься с уровнем риска, который несет типичный российский банк. Целью данной статьи является рассмотрение подходов к определению оптимального размера страховых взносов с применением моделей ценообразования опционов и метода актуарных расчетов. Для целей исследования была выбрана обобщенная линейная модель для расчета ставки взносов в ФОСВ, как модель, позволяющая всесторонне учитывать в расчетах все значимые микро- и макроэкономические факторы, влияющие на степень риска коммерческого банка. Страховая премия, коррелирующая с уровнем риска будет стимулировать банки вести менее рискованную политику и не нарушать закон, и позволит устранить дефицит ФОСВ.
One of the reasons for the deficit of the mandatory deposit insurance fund (MDIF) is the incorrectly defined insurance premium. The existing insurance premium does not correspond to the level of risk that a typical Russian bank bears. The purpose of this article is to consider approaches to determining the optimal amount of insurance premiums using option pricing models and the actuarial calculation method. For the purposes of the study, a generalized linear model was chosen for calculating the contribution rate to the MDIF, as a model that allows for comprehensive consideration of all significant micro - and macroeconomic factors that affect the degree of risk of a commercial bank. An insurance premium that correlates with the level of risk will encourage banks to conduct less risky policies and not violate the law, and will eliminate the deficit of the MDIF.
