В работе рассматриваются процессы, описываемые дифференциальными уравнениями с коэффициентами в виде случайных полей. Используя разложение Karhunen-Loéve, коэффициенты приближаются суммой независимых случайных величин и вещественных функций. Это позволяет использовать вычислительный вероятностный анализ для построения функций плотности вероятности исследуемых процессов.
The paper considers the processes described by differential equations with coefficients in the form of random fields. Using the Karhunen - Loéve expansion, we can approximate these coefficients as a sum of independent random variables and real functions. Then, using computational probabilistic analysis, we can construct the probability density functions of the investigated processes.
