Опыт моделирования вероятности кредитного дефолта клиентов микрофинансовых организаций (на примере одной МФО)

Поляков Константин Львович; Жукова Людмила Вячеславовна

База данных: Каталог библиотеки СФУ (П 542)

Библиографическое описание: Поляков, Константин Львович. Опыт моделирования вероятности кредитного дефолта клиентов микрофинансовых организаций (на примере одной МФО) / К. Л. Поляков, Л. В. Жукова. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2019. - Т. 23, № 4. - С. 497-523. - Библиогр.: с. 521 (15 назв. ). - ISSN 1813-8691.

Аннотация: Микрофинансовые организации получили большое распространение в кризисные годы, выдавая микрокредиты (до 100000 рублей) под большие проценты практически без документов. Сегодня ЦБ РФ активно регулирует этот рынок, все больше и больше ужесточая требования, ограничивая ставки и пени на выданные кредиты. Это вызывает необходимость формирования новой стратегии оценки риска невозврата выданного кредита или займа, построенной на предотвращении просрочек со стороны клиентов. Для этого, во-первых, необходимо получать более информативные данные о клиентах, не осложняя взаимоотношения с ними. Во-вторых, необходимо иметь хорошее представление о возможностях тех или иных методов классификации при решении различных задач оценки потенциальных клиентов. Авторы данного исследования анализируют важность для качества классификации клиентов тех показателей, что уже традиционно собираются МФО, а также некоторых новых показателей, основанных на данных из социальных сетей. В данном случае важность показателей интерпретируется в контексте конкретных алгоритмов (методов) классификации. Для моделирования кредитного дефолта (просрочки более 30 дней) авторы используют несколько алгоритмов построения деревьев классификации. Моделирование осуществляется на основе выборки из анкет клиентов реальной МФО.

Год издания: 2019

Авторы: Поляков Константин Львович , Жукова Людмила Вячеславовна

Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики

Выпуск: Т. 23, № 4

Номера страниц: 497-523

Количество экземпляров:

Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Показать дополнительные сведения

Топология сети межбанковского кредитования в агентной модели банковской системы

Леонидов Андрей Владимирович и др.
2018 год

Debt Overhang and Monetary Policy in Czech Republic

Goodhart Charles и др.
2018 год

Об оценке кривой Филлипса для российской экономики

Зубарев Андрей Витальевич
2018 год

Модель оптимального потребления при наличии возможности кредитования в случайные моменты времени

Жукова Александра Александровна и др.
2018 год

Модель оптимального поведения современной российской банковской системы

Пильник Николай Петрович и др.
2018 год

Сравнение методов бутстрапа временных рядов для целей бэктестирования моделей оценки банковских…

Дедова Мария Сергеевна
2018 год

Трансформация российского продовольственного рынка: эффекты дохода и замещения

Берендеева Екатерина Валерьевна
2019 год

Параметрическая иммунизация процентного риска на основе моделей срочной структуры процентных ставок

Бешенов Сергей Витальевич и др.
2019 год

О вейвлет-преобразованиях при моделировании цен акций нечеткими системами

Бричикова Анна Павловна и др.
2019 год

Прогнозирование банкротства авиакомпаний: глобальный рынок

Бородин Александр Иванович и др.
2019 год

Индекс финансового стресса для России: новые подходы

Столбов Михаил Иосифович
2019 год

Методы оценки потерь кредитора при ипотечном жилищном кредитовании

Карминский Александр Маркович и др.
2016 год

Проверка гипотез при регрессии с нечеткими данными

Вельдяксов Василий Николаевич и др.
2014 год

О методе наименьших квадратов при регрессии с нечеткими данными

Вельдяксов Василий Николаевич и др.
2014 год

Key Drivers of Digital Payment Channel Growth in Emerging Markets: A Macro-Economic Perspective

Lambert Kofi Osei
2025 год

Тестирование наличия изломов в тренде структурной компоненты ВВП Российской Федерации

Полбин Андрей Владимирович и др.
2016 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Опыт моделирования вероятности кредитного дефолта клиентов микрофинансовых организаций (на примере одной МФО)
статья из журнала

Похожие публикации