1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Экономический журнал Высшей школы экономики
  5. Выпуск 2018 г. Том 22. № 3
Модель оптимальногопотребления приналичии возможностикредитования вслучайные моментывремени Жукова АлександраАлександровнаПоспелов Игорь Гермогенович2018 год

Модель оптимального потребления при наличии возможности кредитования в случайные моменты времени
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Ж 860)
Библиографическое описание: Жукова, Александра Александровна. Модель оптимального потребления при наличии возможности кредитования в случайные моменты времени / А. А. Жукова, И. Г. Поспелов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2018. - Т. 22, № 3. - С. 330-361. - Библиогр.: с. 358-359 (24 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: Рассматривается классическая задача максимизации дисконтированной полезности при условии, что момент следующей покупки и получения кредита - случайный (пуассоновский). Цель исследования - моделирование случайного периода ожидания возможности изменения долга агента для того, чтобы учесть его влияние на потребление. Модель формулируется как задача оптимального стохастического управления. Потребитель в случайные моменты покупает продукт по неслучайной цене и в те же случайные моменты может брать и возвращать бессрочные кредиты. По кредитам агент непрерывно платит проценты. Он непрерывно получает дивиденды в виде внешнего поступления денег на счет и может накапливать беспроцентные безналичные деньги. Условия оптимальности получаются с помощью метода множителей Лагранжа. Достаточные условия оптимальности сводятся к уравнениям в частных производных с переменным и неизвестным запаздыванием. Их удается решить только сочетанием аналитических разложений по малому параметру (обратной величине большой частоты сделок-продаж) и численных расчетов. Особую трудность представляет регуляризация ("смягчение") условий дополняющей нежесткости. В результате получены функции, определяющие оптимальное управление процессом покупок потребительского товара и размер кредита. На конечном интервале планирования можно проследить, как меняется потребление по мере приближения конца периода планирования. Во-первых, потребление определяется не запасом денег и долга в отдельности, а их разницей - собственными средствами потребителя. Во-вторых, вдали от горизонта планирования потребление мало и растет по мере приближения конечного момента времени. Такая модель может быть использована как часть описания агента-потребителя в динамических стохастических моделях общего равновесия.
Год издания: 2018
Авторы: Жукова Александра Александровна , Поспелов Игорь Гермогенович
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 22, № 3
Номера страниц: 330-361
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Debt Overhang andMonetary Policy inCzech Republic Goodhart CharlesIsakov KanatPeiris Udara2018 год

Debt Overhang and Monetary Policy in Czech Republic : статья из журнала

  • Goodhart Charles и др.
  • 2018 год
Модель оптимальногоповедения современнойроссийской банковскойсистемы Пильник Николай ПетровичРадионов Станислав АндреевичЯзыков Артем Анатольевич2018 год

Модель оптимального поведения современной российской банковской системы : статья из журнала

  • Пильник Николай Петрович и др.
  • 2018 год
Опыт моделированиявероятностикредитного дефолтаклиентовмикрофинансовыхорганизаций (напримере одной МФО) Поляков Константин ЛьвовичЖукова Людмила Вячеславовна2019 год

Опыт моделирования вероятности кредитного дефолта клиентов микрофинансовых организаций (на… : статья из журнала

  • Поляков Константин Львович и др.
  • 2019 год
Топология сетимежбанковскогокредитования вагентной моделибанковской системы Леонидов Андрей ВладимировичНечитайло ВладимирАлександровичСеребрянникова ЕкатеринаЕвгеньевна2018 год

Топология сети межбанковского кредитования в агентной модели банковской системы : статья из журнала

  • Леонидов Андрей Владимирович и др.
  • 2018 год
Об оценке кривойФиллипса дляроссийской экономики Зубарев Андрей Витальевич2018 год

Об оценке кривой Филлипса для российской экономики : статья из журнала

  • Зубарев Андрей Витальевич
  • 2018 год
Сравнение методовбутстрапа временныхрядов для целейбэктестированиямоделей оценкибанковских рисков Дедова Мария Сергеевна2018 год

Сравнение методов бутстрапа временных рядов для целей бэктестирования моделей оценки банковских… : статья из журнала

  • Дедова Мария Сергеевна
  • 2018 год
On the SocialEfficiency inMonopolisticCompetition Models Поспелов Игорь ГермогеновичРадионов Станислав Андреевич2015 год

On the Social Efficiency in Monopolistic Competition Models : статья из журнала

  • Поспелов Игорь Гермогенович и др.
  • 2015 год
Параметрическаяиммунизацияпроцентного риска наоснове моделейсрочной структурыпроцентных ставок Бешенов Сергей ВитальевичЛапшин Виктор Александрович2019 год

Параметрическая иммунизация процентного риска на основе моделей срочной структуры процентных ставок : статья из журнала

  • Бешенов Сергей Витальевич и др.
  • 2019 год

Показать ещё

Шоки предложениябанковскогокредитования ипотребление домашниххозяйств в России Колесник Дарья ПавловнаПестова Анна АндреевнаМамонов Михаил Евгеньевич2021 год

Шоки предложения банковского кредитования и потребление домашних хозяйств в России : статья из журнала

  • Колесник Дарья Павловна и др.
  • 2021 год
Модель Рамсея сфинансовой репрессиейи государственнымизакупками Норкина Ольга Алексеевна2018 год

Модель Рамсея с финансовой репрессией и государственными закупками : статья из журнала

  • Норкина Ольга Алексеевна
  • 2018 год
Рынок кредитовнаселению:идентификация спросаи предложения врамках VECM-анализа Мамонов Михаил Евгеньевич2017 год

Рынок кредитов населению: идентификация спроса и предложения в рамках VECM-анализа : статья из журнала

  • Мамонов Михаил Евгеньевич
  • 2017 год
Индекс финансовогостресса для России:новые подходы Столбов Михаил Иосифович2019 год

Индекс финансового стресса для России: новые подходы : статья из журнала

  • Столбов Михаил Иосифович
  • 2019 год

Оптимальное управление процессом разделения с ограничениями на потоки : статья из журнала

  • Демиденко Н. Д. и др.
  • 2019 год
Субъективные образывремени в современныхславянских языках:диминутивные модели Резанова Зоя Ивановна2017 год

Субъективные образы времени в современных славянских языках: диминутивные модели : статья из журнала

  • Резанова Зоя Ивановна
  • 2017 год
Экономическая теориядолговой проблемы (омонографии "Долговаяпроблема как феноменXXI века") Татаркин Александр ИвановичПопов Евгений Васильевич2015 год

Экономическая теория долговой проблемы (о монографии "Долговая проблема как феномен XXI века") : статья из журнала

  • Татаркин Александр Иванович и др.
  • 2015 год
Учет экономиивнепроизводственногорабочего времени приоценке инноваций всфере потребления Пичурин И. И.2012 год

Учет экономии внепроизводственного рабочего времени при оценке инноваций в сфере потребления : статья из журнала

  • Пичурин И. И.
  • 2012 год