Модель оптимального потребления при наличии возможности кредитования в случайные моменты времени

Жукова Александра Александровна; Поспелов Игорь Гермогенович

База данных: Каталог библиотеки СФУ (Ж 860)

Библиографическое описание: Жукова, Александра Александровна. Модель оптимального потребления при наличии возможности кредитования в случайные моменты времени / А. А. Жукова, И. Г. Поспелов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2018. - Т. 22, № 3. - С. 330-361. - Библиогр.: с. 358-359 (24 назв. ). - ISSN 1813-8691.

Аннотация: Рассматривается классическая задача максимизации дисконтированной полезности при условии, что момент следующей покупки и получения кредита - случайный (пуассоновский). Цель исследования - моделирование случайного периода ожидания возможности изменения долга агента для того, чтобы учесть его влияние на потребление. Модель формулируется как задача оптимального стохастического управления. Потребитель в случайные моменты покупает продукт по неслучайной цене и в те же случайные моменты может брать и возвращать бессрочные кредиты. По кредитам агент непрерывно платит проценты. Он непрерывно получает дивиденды в виде внешнего поступления денег на счет и может накапливать беспроцентные безналичные деньги. Условия оптимальности получаются с помощью метода множителей Лагранжа. Достаточные условия оптимальности сводятся к уравнениям в частных производных с переменным и неизвестным запаздыванием. Их удается решить только сочетанием аналитических разложений по малому параметру (обратной величине большой частоты сделок-продаж) и численных расчетов. Особую трудность представляет регуляризация ("смягчение") условий дополняющей нежесткости. В результате получены функции, определяющие оптимальное управление процессом покупок потребительского товара и размер кредита. На конечном интервале планирования можно проследить, как меняется потребление по мере приближения конца периода планирования. Во-первых, потребление определяется не запасом денег и долга в отдельности, а их разницей - собственными средствами потребителя. Во-вторых, вдали от горизонта планирования потребление мало и растет по мере приближения конечного момента времени. Такая модель может быть использована как часть описания агента-потребителя в динамических стохастических моделях общего равновесия.

Год издания: 2018

Авторы: Жукова Александра Александровна , Поспелов Игорь Гермогенович

Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики

Выпуск: Т. 22, № 3

Номера страниц: 330-361

Количество экземпляров:

Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Показать дополнительные сведения

Debt Overhang and Monetary Policy in Czech Republic

Goodhart Charles и др.
2018 год

Модель оптимального поведения современной российской банковской системы

Пильник Николай Петрович и др.
2018 год

Опыт моделирования вероятности кредитного дефолта клиентов микрофинансовых организаций (на…

Поляков Константин Львович и др.
2019 год

Топология сети межбанковского кредитования в агентной модели банковской системы

Леонидов Андрей Владимирович и др.
2018 год

Об оценке кривой Филлипса для российской экономики

Зубарев Андрей Витальевич
2018 год

Сравнение методов бутстрапа временных рядов для целей бэктестирования моделей оценки банковских…

Дедова Мария Сергеевна
2018 год

On the Social Efficiency in Monopolistic Competition Models

Поспелов Игорь Гермогенович и др.
2015 год

Параметрическая иммунизация процентного риска на основе моделей срочной структуры процентных ставок

Бешенов Сергей Витальевич и др.
2019 год

Шоки предложения банковского кредитования и потребление домашних хозяйств в России

Колесник Дарья Павловна и др.
2021 год

Модель Рамсея с финансовой репрессией и государственными закупками

Норкина Ольга Алексеевна
2018 год

Рынок кредитов населению: идентификация спроса и предложения в рамках VECM-анализа

Мамонов Михаил Евгеньевич
2017 год

Индекс финансового стресса для России: новые подходы

Столбов Михаил Иосифович
2019 год

Оптимальное управление процессом разделения с ограничениями на потоки

Демиденко Н. Д. и др.
2019 год

Субъективные образы времени в современных славянских языках: диминутивные модели

Резанова Зоя Ивановна
2017 год

Экономическая теория долговой проблемы (о монографии "Долговая проблема как феномен XXI века")

Татаркин Александр Иванович и др.
2015 год

Учет экономии внепроизводственного рабочего времени при оценке инноваций в сфере потребления

Пичурин И. И.
2012 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Модель оптимального потребления при наличии возможности кредитования в случайные моменты времени
статья из журнала

Похожие публикации