1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Экономический журнал Высшей школы экономики
  5. Выпуск 2018 г. Том 22. № 1
Сравнение методовбутстрапа временныхрядов для целейбэктестированиямоделей оценкибанковских рисков Дедова Мария Сергеевна2018 год

Сравнение методов бутстрапа временных рядов для целей бэктестирования моделей оценки банковских рисков
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Д 263)
Библиографическое описание: Дедова, Мария Сергеевна. Сравнение методов бутстрапа временных рядов для целей бэктестирования моделей оценки банковских рисков / М. С. Дедова. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2018. - Т. 22, № 1. - С. 84-109. - Библиогр.: с. 107 (20 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: Банковские кризисы последнего десятилетия и разрушительное влияние банкротств банков на экономику вынуждают регуляторов все большее внимание уделять как внутренним системам оценки рисков в целом, так и отдельным моделям в частности. Так, в соответствии с требованиями как Базельского комитета, так и Банка России, проверка качества моделей оценки рисков является неотъемлемой частью внутренних процедур оценки достаточности капитала и подхода управления кредитными рисками на основе внутренних рейтингов (ПВР). Однако стандартные подходы бэктестирования, базирующиеся на независимости наблюдений, зачастую являются несостоятельными ввиду длительного горизонта прогнозирования и, соответственно, пересекающихся наблюдений. Предлагается корректировать распределения используемых статистик с учетом зависимости наблюдений, однако условием применения данного метода является наличие набора репликаций риск-факторов, получение которого затруднительно при неизвестном распределении исходных данных. В данном исследовании анализируются несколько методик бутстрапа, в частности блочный бутстрап и бутстрап максимальной энтропии, как способы симуляции рядов риск-факторов, сохраняющих исходные свойства, для коррекции распределений статистик в условиях отсутствия предпосылки о независимости наблюдений.
Год издания: 2018
Авторы: Дедова Мария Сергеевна
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 22, № 1
Номера страниц: 84-109
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Идентификацияаномалий временныхрядов метрикпроектнойдеятельности наоснове энтропийныхмер Тимина И. А.Эгов Е. Н.Егоров Ю. П.2017 год

Идентификация аномалий временных рядов метрик проектной деятельности на основе энтропийных мер

  • Тимина И. А. и др.
  • 2017 год

Анализ применения комбинированных моделей при краткосрочном прогнозировании временных рядов

  • Пьяных А. А.
  • 2014 год
Использованиенейронной сети длявыбора методовпрогнозированиявременного ряда вгибриднойкомбинированноймодели Яшин Д. В.Эгов Е. Н.2018 год

Использование нейронной сети для выбора методов прогнозирования временного ряда в гибридной…

  • Яшин Д. В. и др.
  • 2018 год
Анализ временныхрядов в задачахуправления архивомконструкторскойтехнологическойдокументации Тимина И. А.Радионова Ю. А.Ярушкина Н. Г.2015 год

Анализ временных рядов в задачах управления архивом конструкторской технологической документации

  • Тимина И. А. и др.
  • 2015 год
Алгоритмы, методы иаппаратура анализавременного рядакардиоритмограммы принагрузочномтестировании Похачевский Андрей ЛеонидовичРекша Юрий МихайловичГаджимурадов ФаридРасулбекович2018 год

Алгоритмы, методы и аппаратура анализа временного ряда кардиоритмограммы при нагрузочном…

  • Похачевский Андрей Леонидович и др.
  • 2018 год
Прогнозированиесостояния объекта сиспользованием системвременных рядов Клячкин В. Н.Кувайскова Ю. Е.Бубырь Д. С.2015 год

Прогнозирование состояния объекта с использованием систем временных рядов

  • Клячкин В. Н. и др.
  • 2015 год
Извлечение знаний озависимостяхвременных рядов длязадач прогнозирования Ярушкина Н. Г.Афанасьева Т. В.Романов А. А.2014 год

Извлечение знаний о зависимостях временных рядов для задач прогнозирования

  • Ярушкина Н. Г. и др.
  • 2014 год
Алгоритм поиска иудаления аномалийвременных рядов наоснове применениякластеризации Афанасьева Т. В.Заварзин Д. В.Сибирев И. В.2015 год

Алгоритм поиска и удаления аномалий временных рядов на основе применения кластеризации

  • Афанасьева Т. В. и др.
  • 2015 год

Показать ещё

Комбинированнаяпрогностическаямодельнестационарногомногомерноговременного ряда дляпостроенияпространственного… Матвеев М. Г.Михайлов В. В.Сирота Е. А.2016 год

Комбинированная прогностическая модель нестационарного многомерного временного ряда для…

  • Матвеев М. Г. и др.
  • 2016 год
Разработка адаптивныхмоделей ипрограммногокомплексапрогнозированияэкономическихвременных рядов Авдеев Александр Сергеевич2010 год

Разработка адаптивных моделей и программного комплекса прогнозирования экономических временных рядов

  • Авдеев Александр Сергеевич
  • 2010 год

Machine Learning Approach to Simulation of Continuous Seeded Crystallization of Gibbsite

  • Golubev Vladimir O. и др.
  • 2021 год
Декомпозиция наэмпирические моды взадаче краткосрочногопрогнозированиямногомерных временныхрядов геофизической… Запорожцев И. Ф.Середа А. -В. И.2014 год

Декомпозиция на эмпирические моды в задаче краткосрочного прогнозирования многомерных временных…

  • Запорожцев И. Ф. и др.
  • 2014 год
Анализ временныхрядов ипрогнозирование Афанасьев Владимир НиколаевичЮзбашев Михаил Михайлович2010 год

Анализ временных рядов и прогнозирование

  • Афанасьев Владимир Николаевич и др.
  • 2010 год

Forecasting Consumer Price Index in Sierra Leone: An Application of The ARIMA Box-Jenkins…

  • Foday Daboh
  • 2025 год

Мониторинг фенологического развития сельскохозяйственной растительности на основе анализа…

  • Ботвич И. Ю. и др.
  • 2018 год
Эконометрика.Элементарные методы ивведение врегрессионный анализвременных рядов Носко Владимир Петрович2004 год

Эконометрика. Элементарные методы и введение в регрессионный анализ временных рядов

  • Носко Владимир Петрович
  • 2004 год