Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги-Сугено

Могилевич Елена Олеговна; Шведов Алексей Сергеевич

База данных: Каталог библиотеки СФУ (М 742)

Библиографическое описание: Могилевич, Елена Олеговна. Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги-Сугено / Е. О. Могилевич, А. С. Шведов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2017. - Т. 21, № 3. - С. 434-450. - Библиогр.: с. 447-448 (19 назв. ). - ISSN 1813-8691.

Аннотация: Проведены оценка параметров и исследование применимости моделей Такаги-Сугено для описания динамики фондовых индикаторов на примере основных индексов Московской биржи. Дается обзор литературы по применению моделей Такаги-Сугено для прогнозирования некоторых зарубежных фондовых индексов и цен акций. Строятся модели Такаги-Сугено для российских фондовых индексов, для нахождения функций принадлежности используется метод нечеткой кластеризации. Коэффициенты линейной зависимости в каждом нечетком правиле находятся при помощи процедуры Сугено-Канга, основанной на применении метода наименьших квадратов. Проведенные расчеты показывают, что модель Такаги-Сугено дает уменьшение ошибки прогноза по сравнению с немодифицированной линейной моделью. В некоторых примерах ошибка прогноза уменьшается примерно в 4 раза.

Год издания: 2017

Авторы: Могилевич Елена Олеговна , Шведов Алексей Сергеевич

Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики

Выпуск: Т. 21, № 3

Номера страниц: 434-450

Количество экземпляров:

Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Показать дополнительные сведения

О вейвлет-преобразованиях при моделировании цен акций нечеткими системами

Бричикова Анна Павловна и др.
2019 год

О приближенном представлении нелинейной функции в виде линейной модели Такаги–Сугено

Еграшкина Ж. Е. и др.
2017 год

Анализ динамики и инструментов инвестирования индивидуальных инвестиционных счетов

Беломытцева О. С.
2018 год

Разработка математической модели динамики атмосферы и распространения вредных выбросов над г….

Хребтов М. Ю. и др.
2017 год

Анализ динамики производства стали в России за период 2010-2023 гг. и прогноз до 2030 г.

Кучковская Н. В. и др.
2024 год

Влияние финансовых технологий на стоимость и эффективность фондовых бирж

Гусев А. А. и др.
2021 год

Анализ динамики кредитных рынков с применением индикаторов УБК

Гордеев В. Е. и др.
2014 год

Он все-таки лопнул

Столяров Александр
2022 год

Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей

Балаев А. И.
2013 год

Кинетическая модель для магнитной газовой динамики

Четверушкин Б. Н. и др.
2017 год

Financial Contagion of Stock Markets from the Oil Market: DCC GARCH Analysis

Malkina Marina
2024 год

Российский фондовый рынок в начале XX века. Факторы курсовой динамики

Бородкин Леонид Иосифович и др.
2010 год

Прогнозирование банкротства авиакомпаний: глобальный рынок

Бородин Александр Иванович и др.
2019 год

Использование искусственного интеллекта при автоматизации резания камня горными машинами

Йонак Й.
2002 год

Прогнозирование цен активов промышленных предприятий с помощью ADL-моделей

Шишляков В. Г.
2021 год

Влияние доходности фондового рынка на динамику венчурных инвестиций в России

Баранов А. О. и др.
2024 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги-Сугено
статья из журнала

Похожие публикации