1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Экономический журнал Высшей школы экономики
  5. Выпуск 2017 г. Том 21. № 3
Анализ динамикифондовых индексов сиспользованиемнечетких моделейТакаги-Сугено Могилевич Елена ОлеговнаШведов Алексей Сергеевич2017 год

Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги-Сугено
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (М 742)
Библиографическое описание: Могилевич, Елена Олеговна. Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги-Сугено / Е. О. Могилевич, А. С. Шведов. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2017. - Т. 21, № 3. - С. 434-450. - Библиогр.: с. 447-448 (19 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: Проведены оценка параметров и исследование применимости моделей Такаги-Сугено для описания динамики фондовых индикаторов на примере основных индексов Московской биржи. Дается обзор литературы по применению моделей Такаги-Сугено для прогнозирования некоторых зарубежных фондовых индексов и цен акций. Строятся модели Такаги-Сугено для российских фондовых индексов, для нахождения функций принадлежности используется метод нечеткой кластеризации. Коэффициенты линейной зависимости в каждом нечетком правиле находятся при помощи процедуры Сугено-Канга, основанной на применении метода наименьших квадратов. Проведенные расчеты показывают, что модель Такаги-Сугено дает уменьшение ошибки прогноза по сравнению с немодифицированной линейной моделью. В некоторых примерах ошибка прогноза уменьшается примерно в 4 раза.
Год издания: 2017
Авторы: Могилевич Елена Олеговна , Шведов Алексей Сергеевич
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 21, № 3
Номера страниц: 434-450
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Овейвлет-преобразованиях при моделированиицен акций нечеткимисистемами Бричикова Анна ПавловнаМогилевич Елена ОлеговнаШведов Алексей Сергеевич2019 год

О вейвлет-преобразованиях при моделировании цен акций нечеткими системами : статья из журнала

  • Бричикова Анна Павловна и др.
  • 2019 год
О приближенномпредставлениинелинейной функции ввиде линейной моделиТакаги–Сугено Еграшкина Ж. Е.Седова Н. О.2017 год

О приближенном представлении нелинейной функции в виде линейной модели Такаги–Сугено : статья из журнала

  • Еграшкина Ж. Е. и др.
  • 2017 год
Анализ динамики иинструментовинвестированияиндивидуальныхинвестиционныхсчетов: итоги2016-2017 гг. Беломытцева О. С.2018 год

Анализ динамики и инструментов инвестирования индивидуальных инвестиционных счетов: итоги 2016… : статья из журнала

  • Беломытцева О. С.
  • 2018 год

Разработка математической модели динамики атмосферы и распространения вредных выбросов над г…. : статья из журнала

  • Хребтов М. Ю. и др.
  • 2017 год
Анализ динамикипроизводства стали вРоссии за период2010-2023 гг. ипрогноз до 2030 г. Кучковская Н. В.Мапо Дар Силиуш2024 год

Анализ динамики производства стали в России за период 2010-2023 гг. и прогноз до 2030 г. : статья из журнала

  • Кучковская Н. В. и др.
  • 2024 год
Влияние финансовыхтехнологий настоимость иэффективностьфондовых бирж:мировой опыт ироссийская практика Гусев А. А.Серебряков В. В.2021 год

Влияние финансовых технологий на стоимость и эффективность фондовых бирж: мировой опыт и… : статья из журнала

  • Гусев А. А. и др.
  • 2021 год
Анализ динамикикредитных рынков сприменениеминдикаторов УБК Гордеев В. Е.Кобзев А. Ю.2014 год

Анализ динамики кредитных рынков с применением индикаторов УБК : статья из журнала

  • Гордеев В. Е. и др.
  • 2014 год
Он все-таки лопнул Столяров Александр2022 год

Он все-таки лопнул : статья из журнала

  • Столяров Александр
  • 2022 год

Показать ещё

Анализ многомерныхвременных рядовфинансовыхдоходностей Балаев А. И.2013 год

Анализ многомерных временных рядов финансовых доходностей : сравнение различных подходов к моделированию тяжелых хвостов

  • Балаев А. И.
  • 2013 год
Кинетическая модельдля магнитной газовойдинамики Четверушкин Б. Н.Д'Асчензо Н.Савельев А. В.2017 год

Кинетическая модель для магнитной газовой динамики : статья из журнала

  • Четверушкин Б. Н. и др.
  • 2017 год

Financial Contagion of Stock Markets from the Oil Market: DCC GARCH Analysis : статья из журнала

  • Malkina Marina
  • 2024 год
Российский фондовыйрынок в начале XXвека. Факторыкурсовой динамики Бородкин Леонид ИосифовичКоновалова А. В.2010 год

Российский фондовый рынок в начале XX века. Факторы курсовой динамики : научное издание

  • Бородкин Леонид Иосифович и др.
  • 2010 год
Прогнозированиебанкротстваавиакомпаний:глобальный рынок Бородин Александр ИвановичПятанова Виктория ИвановнаЯшин Антон Владимирович2019 год

Прогнозирование банкротства авиакомпаний: глобальный рынок : статья из журнала

  • Бородин Александр Иванович и др.
  • 2019 год
Использованиеискусственногоинтеллекта приавтоматизации резаниякамня горнымимашинами Йонак Й.2002 год

Использование искусственного интеллекта при автоматизации резания камня горными машинами : статья из журнала

  • Йонак Й.
  • 2002 год
Прогнозирование ценактивов промышленныхпредприятий с помощьюADL-моделей Шишляков В. Г.2021 год

Прогнозирование цен активов промышленных предприятий с помощью ADL-моделей : статья из журнала

  • Шишляков В. Г.
  • 2021 год

Влияние доходности фондового рынка на динамику венчурных инвестиций в России : статья из журнала

  • Баранов А. О. и др.
  • 2024 год