1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Экономический журнал Высшей школы экономики
  5. Выпуск 2016 г. Том 20. № 1
Динамическоехеджирование с учетомстепени неприятияриска Лакшина Валерия Владимировна2016 год

Динамическое хеджирование с учетом степени неприятия риска
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ (Л 199)
Библиографическое описание: Лакшина, Валерия Владимировна. Динамическое хеджирование с учетом степени неприятия риска / В. В. Лакшина. - Текст : непосредственный // Экономический журнал Высшей школы экономики. - 2016. - Т. 20, № 1. - С. 156-174. - Библиогр.: с. 170-171 (36 назв. ). - ISSN 1813-8691.
Аннотация: Сравниваются две многомерные модели волатильности GO-GARCH и cop-GARCH в контексте задачи расчета динамического коэффициента хеджирования для портфеля, состоящего из двух активов. Зачастую данная задача решается в предположении, что инвесторы полностью отвергают риск. Тогда оптимальный коэффициент хеджирования равен отношению ковариации хеджируемого и хеджирующего активов к дисперсии последнего. Естественно предположить, что коэффициент также должен зависеть от отношения инвестора к риску. Это достигается путем максимизации функции ожидаемой полезности инвестора, зависящей от доходности портфеля и его дисперсии. В результате при, например, восходящем тренде на рынке коэффициент хеджирования меньше, чем в предположении об абсолютном отвержении риска инвестором, и наоборот. Оценены параметры восьми портфелей, состоящих из высоколиквидных акций и фьючерсов российских компаний. Условные ковариации и дисперсии доходности хеджированного портфеля оценены с помощью обозначенных моделей волатильности.
Год издания: 2016
Авторы: Лакшина Валерия Владимировна
Источник: Экономический журнал Высшей школы экономики
Выпуск: Т. 20, № 1
Номера страниц: 156-174
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Оценка стоимостивысоколиквидныхактивов с учетомкредитного риска Тегин А. В.2018 год

Оценка стоимости высоколиквидных активов с учетом кредитного риска

  • Тегин А. В.
  • 2018 год

Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов

  • Талеб Нассим Николас
  • 2025 год

Динамическое хеджирование: Управление риском простых и экзотических опционов

  • Талеб Нассим Николас
  • 2026 год
Параметрическаяиммунизацияпроцентного риска наоснове моделейсрочной структурыпроцентных ставок Бешенов Сергей ВитальевичЛапшин Виктор Александрович2019 год

Параметрическая иммунизация процентного риска на основе моделей срочной структуры процентных ставок

  • Бешенов Сергей Витальевич и др.
  • 2019 год

Управление рисками предприятия

  • Уродовских Виктор Николаевич
  • 2022 год

Управление рисками предприятия

  • Уродовских Виктор Николаевич
  • 2023 год

Управление рисками предприятия

  • Уродовских Виктор Николаевич
  • 2024 год
Основные методыуправления фондовымирисками Соколинская Н. Э.2013 год

Основные методы управления фондовыми рисками

  • Соколинская Н. Э.
  • 2013 год

Показать ещё

Производные финансовые инструменты в управлении рисками компании

  • Сорокин А. И.
  • 2017 год

Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах

  • Новиков Анатолий Иванович и др.
  • 2022 год

Управление динамическим поведением протяженной балки посредством закреплений с учетом температуры

  • Кудрявцев И. В. и др.
  • 2022 год

Управление рисками страховой организации

  • Уколов Андрей Игоревич
  • 2013 год
Оценкапрофессиональногориска с учетомсочетанноговоздействиянеблагоприятныхфакторов нагорно-металлургических… Потоцкий Е. П.Заводнова В. М.2015 год

Оценка профессионального риска с учетом сочетанного воздействия неблагоприятных факторов на горно…

  • Потоцкий Е. П. и др.
  • 2015 год
Управление рискамипри формированиипортфелявысокодоходныхоблигаций Мартиросян Г.2014 год

Управление рисками при формировании портфеля высокодоходных облигаций

  • Мартиросян Г.
  • 2014 год
Теория риска имоделированиерисковых ситуаций Шапкин А.С.Шапкин В.А.2005 год

Теория риска и моделирование рисковых ситуаций

  • Шапкин А.С. и др.
  • 2005 год
Механизмраспределения объемовинвестиционныхресурсов с учетомриска Лукашов Николай Владимирович2012 год

Механизм распределения объемов инвестиционных ресурсов с учетом риска

  • Лукашов Николай Владимирович
  • 2012 год