Прогнозирование валютных курсов: оценка достоверности прогнозов, ключевые модели и центры прогнозирования

Бахтараева В. Я.

База данных: Каталог библиотеки СФУ (Б 307)

Библиографическое описание: Бахтараева, В. Я. Прогнозирование валютных курсов: оценка достоверности прогнозов, ключевые модели и центры прогнозирования = Exchange rate forecasting: forecasts accuracy evaluation, key models and forecast centers / В. Я. Бахтараева. - (Рынок капитала). - Текст : непосредственный // Банковские услуги. - 2015. - № 7. - С. 8-17. - Библиогр.: с. 17 (4 назв.). - ISSN 2075-1915.

Аннотация: Дана общая классификация основных моделей и методов прогнозирования валютных курсов, сделан обзор центров прогнозирования, применяемых ими моделей и подходов к прогнозированию, публикуемых прогнозов. На основе расчета средней абсолютной ошибки в процентах проведена оценка достоверности прогнозов, опубликованных различными центрами прогнозирования. Несмотря на значительно более низкую ошибку валютных прогнозов по сравнению с прогнозами цен на сырье, большинство прогнозов валютного курса недостаточно точны (в среднем ошибка составляет около 6-7 %). При этом наиболее точными оказались прогнозы на основе структурных моделей, условных допущений (о неизменности валютного курса) и консенсус-прогнозы.
This article presents a general classification of key exchange- rate forecasting models and methods. An overview of forecast centers, their forecasting models and techniques as well as forecasts is also given. With a view to evaluate forecasts accuracy mean absolute percentage errors (MAPE) were calculated and compared between different forecast centers. Despite that most of the exchange-rate forecasts have a much lower error than commodities prices forecasts; they are still not accurate enough (with MAPE about 5-7 %). According to the evaluation the most accurate forecasts are based on structural models, conditional assumptions (about constant exchange rates) and consensus forecasts. Longer horizons can improve forecast accuracy not significantly, while forecasts made for 2008-2009 crisis years usually deviate strongly from the fact.

Год издания: 2015

Авторы: Бахтараева В. Я.

Источник: Банковские услуги

Выпуск: № 7

Номера страниц: 8-17

Количество экземпляров:

Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Показать дополнительные сведения

Прогнозирование цен на золото: основные детерминанты цены и оценка достоверности прогнозов : статья из журнала

Левченко А. В.
2015 год

Курс доллара и мировые цены на сырье (нефть, газ, металлы): средне- и долгосрочный прогноз : статья из журнала

Миркин Я. М. и др.
2016 год

Оценка качества прогнозирования динамики изменения валютных курсов на основе построения… : статья из журнала

Ермакова Алла Юрьевна
2013 год

Эконометрическая оценка влияния валютного курса рубля на динамику выпуска : статья из журнала

Бадасен П. В. и др.
2015 год

Валютный курс и вербальные интервенции Банка России и органов государственной власти : статья из журнала

Кузнецова Ольга Сергеевна и др.
2018 год

Валютный курс рубля: новые подходы и старые проблемы : статья из журнала

Звонова Е.
2016 год

Прозрачность монетарной политики и эффект переноса валютного курса : статья из журнала

Картаев Филипп Сергеевич и др.
2021 год

Фондирование и валютный курс рубля: источники, риски и регулирование : статья из журнала

Андрюшин С. А.
2017 год

Использование VAR-анализа для оценки влияния валютных курсов на покупательную способность… : статья из журнала

Завьялов Ф.
2018 год

Оценка зависимости спреда доходности корпоративных облигаций от динамики валютного курса (на… : статья из журнала

Сувейка Ш. М.
2015 год

Роль денежно-кредитной и валютной политики в экономической модернизации Италии : статья из журнала

Бахтараева К. Б.
2017 год

Модели финансовой оценки международных финансовых центров : статья из журнала

Айрапетян А. А.
2016 год

Мировые цены на сырье: системные ошибки в прогнозировании : статья из журнала

Жукова Я. М.
2015 год

Современные тенденции в развитии валютно-финансовой системы Казахстана : статья из журнала

Талимова Л. А. и др.
2016 год

Хеджирование валютных рисков фьючерсами и опционами : статья из журнала

Гобарева Я. Л. и др.
2016 год

Регулирование налогообложения валютного дилинга: нужны ли перемены? : статья из журнала

Савельев П. В.
2016 год

Библиотечно-издательский комплекс СФУ

Прогнозирование валютных курсов: оценка достоверности прогнозов, ключевые модели и центры прогнозирования
статья из журнала

Похожие публикации