1. Главная
  2. Ресурсы
  3. Библиотечный поиск
  4. Журнал «Банковские услуги»
  5. Выпуск 2014 г. № 8
Применение EGARCHмоделей для анализаспредов российскихкорпоративныхеврооблигаций Сулицкий Е. А.2014 год

Применение EGARCH моделей для анализа спредов российских корпоративных еврооблигаций
статья из журнала

Заказать копию статьи
База данных: Каталог библиотеки СФУ
Библиографическое описание: Сулицкий, Е. А. Применение EGARCH моделей для анализа спредов российских корпоративных еврооблигаций / Е. А. Сулицкий. - (Рынок капитала). - Текст : непосредственный // Банковские услуги. - 2014. - № 8. - С. 2-10. - ISSN 2075-1915.
Аннотация: В данной статье для объяснения изменения кредитных спредов еврооблигаций российских корпоративных эмитентов применяется модель EGARCH на основе модели Лонгстаффа и Шварца. Полученные результаты подтверждают предположение о том, что относительные кредитные спреды имеют обратную взаимосвязь с доходностью государственных облигаций и поведением индекса рынка акций. Также в статье описываются особенности поведения спредов на рынке российских еврооблигаций, выявленные в результате применения данной модели. В конце статьи приведены графические интерпретации результатов анализа на примере ряда российских корпоративных еврооблигаций.
Год издания: 2014
Авторы: Сулицкий Е. А.
Источник: Банковские услуги
Выпуск: № 8
Номера страниц: 2-10
Количество экземпляров:
  • Абонемент научной литературы (пр. Свободный, 79, Б1-14): свободно 1 из 1 экземпляров

Похожие публикации

Перспективыприменения доктрины"снятия корпоративнойвуали" в российскомправопорядке Антонов Михаил Валерьевич2015 год

Перспективы применения доктрины "снятия корпоративной вуали" в российском правопорядке : статья из журнала

  • Антонов Михаил Валерьевич
  • 2015 год

Национальные модели корпоративного сектора экономики

  • Терпугов А. Е.
  • 2022 год

Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ российских компаний (корпоративные финансовые… : Монография

  • Ивашковская И. В. и др.
  • 2020 год
Сравнительный анализи перспективыиспользованиярейтинговой системыоценки кредитногориска корпоративногозаемщика… Бордакова М. В.2012 год

Сравнительный анализ и перспективы использования рейтинговой системы оценки кредитного риска… : статья из журнала

  • Бордакова М. В.
  • 2012 год
Использованиесетевого подхода канализубизнес-модели: примерроссийскогофармацевтическогорынка Климанов Д. Е.Третьяк О. А.2016 год

Использование сетевого подхода к анализу бизнес-модели: пример российского фармацевтического рынка : статья из журнала

  • Климанов Д. Е. и др.
  • 2016 год
Модель планированиясотрудничества банкас корпоративнымиклиентами:лояльность,привлечение, прогноз Рассказова А. Н.Рассказов С. В.2012 год

Модель планирования сотрудничества банка с корпоративными клиентами: лояльность, привлечение,… : статья из журнала

  • Рассказова А. Н. и др.
  • 2012 год
Корпоративныеценности в банковскомсекторе: российская изарубежная практика Просвиркина Е. Ю.Просвиркин Н. Ю.2016 год

Корпоративные ценности в банковском секторе: российская и зарубежная практика : статья из журнала

  • Просвиркина Е. Ю. и др.
  • 2016 год
Применениеимпеданснойспектроскопии дляконтроля целостностиin vitro моделейбарьерных тканей Никулин С. В.Герасименко Т. Н.Шилин С. А.2018 год

Применение импедансной спектроскопии для контроля целостности in vitro моделей барьерных тканей : статья из журнала

  • Никулин С. В. и др.
  • 2018 год

Показать ещё

Концептуальная модель применения цифровых технологий в законодательном процессе в Российской Федерации. Монография

  • Кутейников Д. Л. и др.
  • 2022 год
Методологическиеподходы к анализуоперативнойнадежностиэлектросетевогокомплекса сприменениеминтеллектуальных… Шихин В. А.Косинский М. Ю.Седлецкий Г. С.2015 год

Методологические подходы к анализу оперативной надежности электросетевого комплекса с применением… : статья из журнала

  • Шихин В. А. и др.
  • 2015 год
Анализ и оценкароссийской изарубежной практикиприменения институтаконфликта интересов Панина О. В.Братарчук Т. В.Зубенко А. В.2022 год

Анализ и оценка российской и зарубежной практики применения института конфликта интересов : статья из журнала

  • Панина О. В. и др.
  • 2022 год

Результаты применения ретроспективного анализа для гидравлических испытаний систем… : статья из журнала

  • Чичерин С. В. и др.
  • 2021 год

Анализ применения комбинированных моделей при краткосрочном прогнозировании временных рядов : статья из журнала

  • Пьяных А. А.
  • 2014 год
Прогнозированиероссийской экономикис использованиемDSGE-моделей с малымколичеством уравнений Крепцев Д.Селезнев С.2018 год

Прогнозирование российской экономики с использованием DSGE-моделей с малым количеством уравнений : статья из журнала

  • Крепцев Д. и др.
  • 2018 год
Актуальные проблемыпримененияэмульгаторов припроизводстве спредов Терещук Любовь ВасильевнаСтаровойтова Ксения ВикторовнаТарлюн Марина Александровна2018 год

Актуальные проблемы применения эмульгаторов при производстве спредов : статья из журнала

  • Терещук Любовь Васильевна и др.
  • 2018 год
ПрименениеCRM-моделей длямультискважиннойдеконволюции данных озабойных давлениях идебитах Афанаскин Иван ВладимировичВольпин Сергей ГригорьевичШтейнберг Юрий Михайлович2020 год

Применение CRM-моделей для мультискважинной деконволюции данных о забойных давлениях и дебитах : статья из журнала

  • Афанаскин Иван Владимирович и др.
  • 2020 год