Открытый каталог публикаций OpenAlex 210 документов

• Sudden Stops, Financial Crises, and Leverage
  автор: Enrique G. Mendoza год: 2010 источник: American Economic Review тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Frailty Correlated Default
  авторы: Darrell Duffie; Andreas Eckner; Guillaume Horel и др. год: 2009 источник: The Journal of Finance тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• What is the Expected Return on the Market?*
  автор: Ian Martin год: 2016 источник: The Quarterly Journal of Economics тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• The Matthew effect in empirical data
  автор: Matjaž Perc год: 2014 источник: Journal of The Royal Society Interface тип: review
  Полный текстПодробнее
• Estimation and Test of a Simple Model of Intertemporal Capital Asset Pricing
  авторы: Michael J. Brennan; Ashley Wang; Yihong Xia год: 2004 источник: The Journal of Finance тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Exact and Computationally Efficient Likelihood-Based Estimation for Discretely Observed Diffusion Processes (with Discussion)
  авторы: Alexandros Beskos; Omiros Papaspiliopoulos; Gareth O. Roberts и др. год: 2006 источник: Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology) тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• A Bayesian Analysis of Return Dynamics with Lévy Jumps
  авторы: Haitao Li; Martin T. Wells; Cindy Yu год: 2006 источник: Review of Financial Studies тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Asset Market Participation and Portfolio Choice over the Life‐Cycle
  авторы: Andreas Fagereng; Charles Gottlieb; Luigi Guiso год: 2017 источник: The Journal of Finance тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• On the numerical solution of nonlinear Black–Scholes equations
  авторы: Julia Ankudinova; Matthias Ehrhardt год: 2008 источник: Computers & Mathematics with Applications тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Bayesian inference for generalized linear mixed models of portfolio credit risk
  авторы: Alexander J. McNeil; Jonathan Wendin год: 2006 источник: Journal of Empirical Finance тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• What Caused the Bank Capital Build-up of the 1990s?*
  авторы: Mark J. Flannery; Kasturi P. Rangan год: 2007 источник: European Finance Review тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Maximum Likelihood Estimation of Asymmetric Jump-Diffusion Processes: Application to Security Prices
  авторы: Cyrus A. Ramezani; Yong Zeng год: 1998 источник: SSRN Electronic Journal тип: статья
  Страница публикацииПодробнее
• The Lorenz-Lorentz Formula: Origin and Early History
  автор: Helge Kragh год: 2018 источник: Substantia тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Exact Simulation of Jump-Diffusion Processes with Monte Carlo Applications
  авторы: Bruno Casella; Gareth O. Roberts год: 2010 источник: Methodology And Computing In Applied Probability тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Risk Management with Benchmarking
  авторы: Suleyman Basak; Alex Shapiro; Lucie Teplá год: 2006 источник: Management Science тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее