Открытый каталог публикаций OpenAlex 108 549 документов

• Regression Shrinkage and Selection Via the Lasso
  автор: Robert Tibshirani год: 1996 источник: Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology) тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error
  авторы: Claes Fornell; David F. Larcker год: 1981 источник: Journal of Marketing Research тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Maximum Likelihood from Incomplete Data Via the EM Algorithm
  авторы: A. P. Dempster; N. M. Laird; Donald B. Rubin год: 1977 источник: Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology) тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Dating of the human-ape splitting by a molecular clock of mitochondrial DNA
  авторы: Masami Hasegawa; Hirohisa Kishino; Taka-aki Yano год: 1985 источник: Journal of Molecular Evolution тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes
  авторы: Jushan Bai; Pierre Perrón год: 1998 источник: Econometrica тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Cross-Validatory Choice and Assessment of Statistical Predictions
  автор: M. Stone год: 1974 источник: Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology) тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Computation and analysis of multiple structural change models
  авторы: Jushan Bai; Pierre Perrón год: 2002 источник: Journal of Applied Econometrics тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root
  авторы: Denis Kwiatkowski; Peter C.B. Phillips; Peter Schmidt и др. год: 1992 источник: Journal of Econometrics тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Tests for Parameter Instability and Structural Change With Unknown Change Point
  автор: Donald W. K. Andrews год: 1993 источник: Econometrica тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties
  авторы: Andrew Levin; Chien‐Fu Lin; Chia-Shang James Chu год: 2002 источник: Journal of Econometrics тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix Estimation
  автор: Donald W. K. Andrews год: 1991 источник: Econometrica тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Automatic Lag Selection in Covariance Matrix Estimation
  авторы: Whitney K. Newey; Kenneth D. West год: 1994 источник: The Review of Economic Studies тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Robust Locally Weighted Regression and Smoothing Scatterplots
  автор: William S. Cleveland год: 1979 источник: Journal of the American Statistical Association тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests
  автор: Paresh Kumar Narayan год: 2005 источник: Applied Economics тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Evaluation of the maximum likelihood estimate of the evolutionary tree topologies from DNA sequence data, and the branching order in hominoidea
  авторы: Hirohisa Kishino; Masami Hasegawa год: 1989 источник: Journal of Molecular Evolution тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее