Открытый каталог публикаций OpenAlex 30 244 документа

• Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing
  авторы: Robert F. Engle; C. W. J. Granger год: 1987 источник: Econometrica тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Testing for a unit root in time series regression
  авторы: Peter C.B. Phillips; Pierre Perrón год: 1988 источник: Biometrika тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Testing for unit roots in heterogeneous panels
  авторы: Kyung So Im; M. Hashem Pesaran; Yongcheol Shin год: 2003 источник: Journal of Econometrics тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root
  авторы: Denis Kwiatkowski; Peter C.B. Phillips; Peter Schmidt и др. год: 1992 источник: Journal of Econometrics тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties
  авторы: Andrew Levin; Chien‐Fu Lin; Chia-Shang James Chu год: 2002 источник: Journal of Econometrics тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• A simple panel unit root test in the presence of cross‐section dependence
  автор: M. Hashem Pesaran год: 2007 источник: Journal of Applied Econometrics тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root
  авторы: David A. Dickey; Wayne A. Fuller год: 1979 источник: Journal of the American Statistical Association тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order
  авторы: Saïd E. Saïd; David A. Dickey год: 1984 источник: Biometrika тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Unit root tests for panel data
  автор: In Choi год: 2001 источник: Journal of International Money and Finance тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New Simple Test
  авторы: G. S. Maddala; Shaowen Wu год: 1999 источник: Oxford Bulletin of Economics and Statistics тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Trends and random walks in macroeconmic time series
  авторы: Charles R. Nelson; Charles R. Plosser год: 1982 источник: Journal of Monetary Economics тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes
  авторы: Hiro Y. Toda; Taku Yamamoto год: 1995 источник: Journal of Econometrics тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Spurious regression and residual-based tests for cointegration in panel data
  автор: Chihwa Kao год: 1999 источник: Journal of Econometrics тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Numerical distribution functions for unit root and cointegration tests
  автор: James G. MacKinnon год: 1996 источник: Journal of Applied Econometrics тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Testing for stationarity in heterogeneous panel data
  автор: Kaddour Hadri год: 2000 источник: Econometrics Journal тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее