Открытый каталог публикаций OpenAlex 31 документ

• Univariate Stable Distributions
  автор: John P. Nolan год: 2020 источник: Springer series in operations research/Springer series in operations research and financial engineering тип: книга
  Страница публикацииПодробнее
• Weighted approximations of tail processes for $\beta$-mixing random variables
  автор: Holger Drees год: 2000 источник: The Annals of Applied Probability тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Approximations to the tail empirical distribution function with application to testing extreme value conditions
  авторы: Holger Drees; Laurens de Haan; Deyuan Li год: 2005 источник: Journal of Statistical Planning and Inference тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• The estimation of the Barndorff‐Nielsen and Shephard model from daily data based on measures of trading intensity
  автор: Carl Lindberg год: 2007 источник: Applied Stochastic Models in Business and Industry тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Modelling default contagion using multivariate phase-type distributions
  автор: Alexander Herbertsson год: 2010 источник: Review of Derivatives Research тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Extremal indices, geometric ergodicity of Markov chains, and MCMC
  авторы: Gareth O. Roberts; Jeffrey S. Rosenthal; Johan Segers и др. год: 2006 источник: Extremes тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Extremes of Shepp statistics for the Wiener process
  автор: Dmitrii Zholud год: 2008 источник: Extremes тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• A three‐dimensional statistical model for imaged microstructures of porous polymer films
  авторы: Sarah Barman; David Bolin год: 2017 источник: Journal of Microscopy тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Extreme mooring cable tensions due to wave-frequency excitations
  авторы: Yungang Liu; Lars Bergdahl год: 1998 источник: Applied Ocean Research тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• A Conditional Approach for Multivariate Extreme Values (with Discussion)
  авторы: Janet E. Heffernan; Jonathan A. Tawn год: 2004 источник: Journal of the Royal Statistical Society Series B (Statistical Methodology) тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Is human life limited or unlimited? (A discussion of the paper by Holger Rootzén and Dmitrii Zholud)
  авторы: Ana Ferreira; Fan Huang год: 2018 источник: Extremes тип: статья из журнала
  Полный текстПодробнее
• Extremes of subexponential Lévy driven moving average processes
  автор: Vicky Fasen год: 2006 источник: Stochastic Processes and their Applications тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• A simulation model for calculating solvency capital requirements for non-life insurance risk
  автор: Jonas Alm год: 2013 источник: Scandinavian Actuarial Journal тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Inference on the endpoint of human lifespan and its inherent statistical difficulty
  авторы: Stilian Stoev; Shrijita Bhattacharya год: 2018 источник: Extremes тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее
• Portfolio optimization and a factor model in a stochastic volatility market
  автор: Carl Lindberg год: 2006 источник: Stochastics тип: статья из журнала
  Страница публикацииПодробнее