Библиографическое описание:Extreme Value Theory and Peaks Over Threshold Model in the Russian Stock Market = Применение метода повышений порога и теории экстремальных значений для моделирования рисков на российском фондовом рынке / Vladimir O. Andreev [et al.]. - Текст : непосредственный // Журнал Сибирского федерального университета. Техника и технологии. - 2012. - Т. 5, № 1. - С. 111-121 : ил. - Библиогр.: с. 119-120 (27 назв.). - ISSN 1999-494X.
Аннотация:При моделировании поведения фондового рынка обычно используется нормальное распределение Гаусса. Однако, метод превышений порога теории экстремальных значений, обобщенное распределение Парето позволяют более точно описывать финансовые доходности (потери) от операций с ценными бумагами, особенно на хвостах вероятностных распределений.
