Библиографическое описание:Федорова, Е. А. Прогноз кризисного состояния на фондовом рынке Российской Федерации с помощью модели Маркова / Е. А. Федорова, О. А. Лыткина. - (Фондовый рынок). - Текст : непосредственный // Финансы и кредит. - 2012. - № 13. - С. 48-53 : табл., граф. - Библиогр.: с. 53 (5 назв. ). - ISSN 2071-4688.
Аннотация:Исследуются методы прогнозирования кризисной ситуации в экономике, в частности авторегрессионные модели условной гетероскедастичности с переключением режимов. Наиболее подробно исследуется модель с марковским переключением, позволяющая переключаться на определенный режим в любой момент времени. В качестве кризисного индикатора для прогнозирования кризисных ситуаций с помощью модели Маркова предлагается использовать кредитный дефолтный своп.
