Библиографическое описание:Ishikawa, Yasushi. Stochastic calculus of variations for jump processes / Y. Ishikawa. - 2nd edition. - Электрон. текстовые дан. - Berlin ; Boston : Walter de Gruyter GmbH , 2016. - 1 online resource (x, 278 pages). - (De Gruyter Studies in Mathematics ; vol. 54). - Загл. с титул. экрана. - Includes bibliographical references (pages 265-274) and index. - ISBN 9783110378078. - ISBN 3110378078. - ISBN 9783110392326. - ISBN 3110392321. - Текст : электронный. Перевод заглавия: Стохастическое вариационное исчисление скачкообразных процессов Примечания о происхождении: Коллекция цифровых книг Ebsco ebook (централизованная подписка 2023 г., бессрочный доступ), НБ СФУ
Аннотация:This monograph is a concise introduction to the stochastic calculus of variations for processes with jumps. It is written for researchers and graduate students who are interested in Malliavin calculus for jump processes. The author provides many results on this topic in a self-contained way. The book also contains some applications of the stochastic calculus for processes with jumps to the control theory and mathematical finance.
Эта монография представляет собой краткое введение в стохастическое вариационное исчисление для процессов со скачками. Она написана для исследователей и аспирантов, интересующихся математикой Маллявина для скачкообразных процессов. Автор предоставляет множество результатов по этой теме в виде самостоятельной работы. Книга также содержит некоторые приложения стохастического анализа для процессов, связанных с теорией управления и математическими финансами
