Библиографическое описание:Исавнин, А. Г. Модели портфельного инвестирования с применением асимметричных мер риска и генетических алгоритмов / А. Г. Исавнин, Д. Р. Галиев. - (Математические методы анализа в экономике). - Текст : непосредственный // Финансовая аналитика: проблемы и решения. - 2011. - № 48 (90). - С. 32-38. - Библиогр.: с. 38 ( 12 назв. ). - ISSN 2073-4484.
Аннотация:Посвящена использованию альтернативных мер риска при построении моделей портфельного инвестирования. Рассмотрены асимметричные когерентные и комплексные меры риска. Проведен сравнительный анализ эффективности различных метрик. Для решения оптимизационных задач были использованы генетические алгоритмы. Эксперименты проводились с данными по активам, которые торгуются на российском фондовом рынке.
